Сообщений в теме: 788

[kanua]

Наверное, следует обратить внимание, что при автокоррекции расчёт эквити, а также цен в реальности открываемого ордера происходит не в момент подачи заявки, а в момент проведения автокоррекции в течении 5 минут, что может оказаться важным в случае выхода очередной новости. Если я не прав - поправьте.

Теперь вопрос: как контролируется проскальзывание того реально открываемого ордера по текущим ценам? Распространяются ли на них настройки проскальзывания на ECN-счетах с market-исполнением, и работает ли здесь параметр slippage при открытии instant-ордера на STP-счетах.

[Igonter]

Наверное, следует обратить внимание, что при автокоррекции расчёт эквити, а также цен в реальности открываемого ордера происходит не в момент подачи заявки, а в момент проведения автокоррекции в течении 5 минут, что может оказаться важным в случае выхода очередной новости. Если я не прав - поправьте.

Да, конечно. Расчет эквити проводится в момент фактического исполнения автокоррекции.

Теперь вопрос: как контролируется проскальзывание того реально открываемого ордера по текущим ценам? Распространяются ли на них настройки проскальзывания на ECN-счетах с market-исполнением, и работает ли здесь параметр slippage при открытии instant-ордера на STP-счетах.

Нет, маркет-ордер при автокоррекции посылается так, чтобы он наверняка исполнился, то есть без учета пользовательских настроек.
Потому что несработавшая автокоррекция потенциально может привести к худшим последствиям, чем "лишнее" проскальзывание.

[Изя Кацман]

Еще раз спрошу про "издержки" во время автокоррекции. 

Гарантировано ли ложатся издержки в виде реквотов (ну и др.) при автокоррекции на так сказать  "выходящего"?

[Igonter]

Еще раз спрошу про "издержки" во время автокоррекции.

Поскольку на этот вопрос я уже отвечал, еще раз отвечу то же самое )

[Изя Кацман]

Поскольку на этот вопрос я уже отвечал, еще раз отвечу то же самое )

 

Тот ответ я помню

Но там идет речь про "спред" при открытии. А мы же ж здесь обсуждаем закрытие. А при закрытии на быстром рынке могут быть всякие бяки в виде проскальзываний.

Есть три пути вывода средств.

1. По системе, когда нет открытых ордеров. Система отработала, ордера закрыты - милости просим. Но это идеал

2. Заранее обозначенные роловеры. Раза два в сутки на спокойном рынке даже при открытых ордерах пусть бы выходили. Автокоррекция в плечи - и вперед. 

3. Вывод "по требованию". Казалось бы и здесь при наличии автокоррекции - нет проблем. Но гложет червячок - если "требование" будет на новостях и вообще на шустром рынке - будут неминуемые проскальзывания. Повышенные, так сказать. Хотелось бы, чтобы такие проскальзывания ложились на "выходящего". Справедливо, по моему. Если будет иначе - тогда стремно, по моей имхе.

[Igonter]

Тот ответ я помню
Но там идет речь про "спред" при открытии.

Неважно, то же самое относится к любым издержкам открытия/закрытия коррекционных позиций (спред, комиссия, проскальзывания).
Разница НЕ возникает только в одном случае: если нет открытых позиций совсем. Но тогда и корректировка не нужна.
При наличии открытых позиций, всегда возникает небольшая погрешность, поскольку фактическое зачисление средств и коррекция разделены во времени.
Но ее влияние незначительно. В этом можно убедиться, поставив числовой эксперимент. "Моя" погрешность ложится на других, "чужая" погрешность ложится на меня, в среднем получится то же самое.

[Изя Кацман]

Неважно, то же самое относится к любым издержкам открытия/закрытия коррекционных позиций (спред, комиссия, проскальзывания).
Разница НЕ возникает только в одном случае: если нет открытых позиций совсем. Но тогда и корректировка не нужна.
При наличии открытых позиций, всегда возникает небольшая погрешность, поскольку фактическое зачисление средств и коррекция разделены во времени.
Но ее влияние незначительно. В этом можно убедиться, поставив числовой эксперимент. "Моя" погрешность ложится на других, "чужая" погрешность ложится на меня, в среднем получится то же самое.

 

Размазывается по ходу на всех. Это не есть гуд.

Когда есть роловеры входы-выходы частично компенсируют друг друга. Когда входы отдельно, выходы отдельно везде "размазывание" - эти мелочи уменьшают матожидание системы. 

 

ЗЫ. Может и напрасны стенания и все это действительно мелочи,..

[Igonter]

Изя Кацман, on 16 Apr 2014 - 13:10, said:
ЗЫ. Может и напрасны стенания и все это действительно мелочи,..

Напрасны, и, действительно, это мелочи )
Без автокоррекции ситуация гораздо хуже, так как фактический ввод/вывод средств и корректировка позиций советником разделены во времени на пару минут, а за это время котировки могут "уйти". Но пример популярных счетов у одного широко известного брокера показывает, что даже в этом случае серьезного влияния на матожидание системы погрешность не оказывает.

[Изя Кацман]

Напрасны, и, действительно, это мелочи )
Без автокоррекции ситуация гораздо хуже, так как фактический ввод/вывод средств и корректировка позиций советником разделены во времени на пару минут, а за это время котировки могут "уйти". Но пример популярных счетов у одного широко известного брокера показывает, что даже в этом случае серьезного влияния на матожидание системы погрешность не оказывает.

 

У популярного брокера нет такой фишки, как вывод в любой момент

Пойми, я не против автокоррекции. Меня смущает вывод в любой момент, т.е. на всяких новостях, движухах и т.д.

Ладно, поживем - увидим. Мелочи - значит мелочи. Джентльмены верят друг другу на слово.

[godmode]

Неважно, то же самое относится к любым издержкам открытия/закрытия коррекционных позиций (спред, комиссия, проскальзывания).

При наличии открытых позиций, всегда возникает небольшая погрешность, поскольку фактическое зачисление средств и коррекция разделены во времени.
Но ее влияние незначительно. В этом можно убедиться, поставив числовой эксперимент. "Моя" погрешность ложится на других, "чужая" погрешность ложится на меня, в среднем получится то же самое.

 

Напрасны, и, действительно, это мелочи )
Без автокоррекции ситуация гораздо хуже, так как фактический ввод/вывод средств и корректировка позиций советником разделены во времени на пару минут, а за это время котировки могут "уйти". Но пример популярных счетов у одного широко известного брокера показывает, что даже в этом случае серьезного влияния на матожидание системы погрешность не оказывает.

 

Не знаю, что для себя понял Изя Кацман из этих постов..

 

Igonter, чтобы у остальных людей был шанс вас понять, поясните пожалуйста следующие моменты. Что для вас в числовом выражении значит:

1. небольшая погрешность / большая погрешность
2. ее влияние незначительно / ее влияние значительно
3. это мелочи / это не мелочи
4. серьезного влияния не оказывает / оказывает серьезное влияние

 

 ... "Моя" погрешность ложится на других, "чужая" погрешность ложится на меня, в среднем получится то же самое.

 

Не верю на слово, покажите на примере.

[качели]

ответ опять будет типа

Сейчас те расчеты уже не найду, придется на слово поверить. )

[Igonter]

Не знаю, что для себя понял Изя Кацман из этих постов..

 

Не верю на слово, покажите на примере.

Показываю на примере.

1) Самый "страдающий" от погрешности счет - это счет управляющего, потому что он старше всех остальных счетов, следовательно на нем накапливается больше всего "чужой погрешности".

2) Мониторинг ПАММов всегда показывает ту же доходность, что на счете управляющего, иначе арифметика не сойдется.

3) Берем ОЧЕНЬ давно существующий ПАММ-счет, на котором было очень много операций ввода/вывода, и сравниваем его доходность с контрольным счетом, ведущимся по той же системе, но без погрешности. Результат: легко убедиться, что на совпадающем участке доходности почти идентичны.

[godmode]

Чтобы не тратить ваше и мое время, вы согласны, что ваш PAMM сервис накладывает дополнительные расходы на инвесторов в сравнении с другими PAMM площадками?

 

P.S. Точно неизвестно какие, но небольшие, незначительные, не оказывающие серьезного влияния мелочи.

[Igonter]

Чтобы не тратить ваше и мое время, вы согласны, что ваш PAMM сервис накладывает дополнительные расходы на инвесторов в сравнении с другими PAMM площадками?

Ну разумеется, нет. Наоборот, среди ПАММ площадок наша версия дает наименьшую погрешность, так как коррекция проходит почти одновременно с поступлением денег, а значит котировки не "уходят", увеличивая погрешность. Там, где нет автокоррекции, погрешность намного больше. И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, даже там она не оказывает существенного влияния.

[godmode]

Это не серьезно. 

 

С кем еще я могу пообщаться на тему PAMM и автокорекции? 

[Igonter]

Это не серьезно. 
 
С кем еще я могу пообщаться на тему PAMM и автокорекции?

1) Это серьезно.
2) Со мной.

Если Вы пытаетесь заняться троллингом - напрасно.

[godmode]

С чего вы взяли, что я пытаюсь заняться «троллингом»?

 

Если для вас непривычно отвечать на конкретные вопросы, то не надо пытаться это трактовать как попытки обидеть ваши заурядные способности.

 

Проблема вот в чем, я могу точно и детально описать, кто и сколько потеряет благодаря автокоррекции, но не вижу смысла это писать вам, так как врят ли вы это признаете. А ответы о «несущественном влиянии» на мои деньги я не приемлю.

[Igonter]

С чего вы взяли, что я пытаюсь заняться «троллингом»?

С того, что Вы именно троллингом и занимаетесь.
Просили объяснить - я объяснил.
Просили пример - я привел пример.
Очевидно, что Вас не устроит вообще ничего, потому что Ваша цель не выяснить истину, а целенаправленно опорочить.

Если для вас непривычно отвечать на конкретные вопросы, то не надо пытаться это трактовать как попытки обидеть ваши заурядные способности.

А когда не получается опорочить - переходите на прямые оскорбления

Проблема вот в чем, я могу точно и детально описать

Думаю, что не можете.

[godmode]

Я назвал вас обычным человеком - вы оскорбились. Мне извиниться?

[Igonter]

Я назвал вас обычным человеком - вы оскорбились. Мне извиниться?

Не обязательно.
Достаточно будет "точно и детально описать, кто и сколько потеряет благодаря автокоррекции". Я Вас за язык не тянул, как говорится.