2) С трудом представляю себе трейдера, который после маржинкола продолжит торговать на том же самом счету. Разве что если управ будет спасаться от дяди Коли с помощью привлечения свежих средств, отключив автокоррекцию... тогда да, показатель доходности упадет, но стопаута не будет...
А я наоборот наблюдаю много примеров, когда управляющие борются и пытаются вытянуть счёт. У некоторых даже счётчик ликвидации по несколько раз включается/выключается... Упорство даже поражает: люди могут год торговать в районе -90%, но счёт не бросают. И мне кажется, что так поступает большинство... (Примеры по памяти: СетСлав недавно реально боролся на памме 201831, ВоинИгорь ХЗ сколько у дна плавает, тот же Expensivebuyer... Кто-то, говорят, счёт из -90% в плюс вытянул, но я не помню ник...)
Вообще же, это наиболее актуально для суперагрессивных счетов управляющих, которые пытаются торговать в районе оптимального f. Такой подход декларировал ASM-GOLD, переродившийся затем в феникса Сокола5 (правда, насчет оптимального f он мог лукавить), цена пая у него действительно летала в 5-10 раз вверх-вниз, ну и не понятно, зачем принудительно ликвидировать такой ПАММ, если цена зацепила -95% -- лучше же, чтобы он на том же ПАММе торговал, а не на новом...
ЗЫ. Пользуясь случаем, хотелось бы тоже задать вопрос. Тут вот мне поступило предложение сделать суммарный график доходности управляющего, который бы велся по всем его ПАММ-счетам. Я подумал, и пришел к выводу, что идея на практике не реализуема, ввиду большого количества "не вписывающихся" вариантов. Интересно было бы послушать комментарий. 
Мысль сама по себе неплохая, но непонятен алгоритм такого объединения историй. Стандартная ситуация: у трейдера один счет консервативный и несколько агрессивных, по очереди или одновременно. Консервативный с минимальными рисками ведется годами, на нем основные инвесторские средства. Агрессивные 50 на 50: один слился, другой заработал 1000%, на них находятся какие-то копейки. Как получить среднюю историю? Валить все в одну кучу? Получится "средняя температура по больнице".
Назначать весовые коэффициенты пропорционально вложенным средствам? А чьим средствам, инвесторов или управляющего?
Слишком много вопросов. Имхо, на практике это нереализуемо, получится чушь, а не график.
Способ объединения мне в голову пришёл, ещё когда я читал этот пост, да только мне тоже кажется, что это не нужно. График доходности отдельного ПАММа о чем-то говорит, а если на него наложить какой-то другой, скажем агрессивный график, проживший один месяц - это внесёт очень странные искажения в исходный график и сделает его непонятным... (Но если понадобится, способ выбора коэффициентов предложу...)
____________________
P.S. А впрочем, прямо щас напишу. Может, это какую-нибудь другую идею навеет...
Идея в том, чтобы управляющий сам декларировал весовые коэффициенты своих ПАММов. И высвечивать эти весовые коэффициенты где-нибудь крупным планом - чтобы инвесторы видели, во что сам управ свои ПАММы оценивает. Может, это немного отрезвит инвесторов-лудоманов, вкладывающихся в наиболее агрессивные счета...
В принципе, такую штуку можно реализовать и без объединения графиков, саму по себе. Типа, это вес, с которым результат на ПАММе пойдёт в пожизненную репутацию управляющего. Сразу видно будет, как управ оценивает свои собственные ПАММы
PPS Кстати, можно сделать так, чтобы в сумме эти коэффициенты не обязательно давали 1, а были произвольными от 0 до 1. Таким образом, новичок или "тестирующий" на "пробном" ПАММе смогут поставить невысокий коэффициент. Ну, что-то типа самооценки.
Сообщение отредактировал Rihter: 07 July 2013 - 01:27
(см. цитату выше).
