Сообщений в теме: 384

[kanua]

Многие параметры можно и нужно рассчитывать по эквити: например, просадки, фактор восстановления,MAE, MFE. С некоторого момента MT4 рассчитывает просадки именно по эквити.

Сообщение отредактировал kanua: 12 February 2014 - 13:15

[nicky]

Согласен, просадки по эквити более информативны. RecoveryFactor базируется на макс. просадке; MAE/MFE, насколько я понял, можно рассмотреть как разновидности просадки, остальные же параметры считаются по реализованной прибыли(трейдам).

[kanua]

А теперь вернёмся к вопросу:

Протрейдер в целях производительности не пересчитывает эквити на каждой котировке.

Пересчитывать эквити на каждой котировке не надо. Достаточно взять High и Low баров между открытием и закрытием ордеров (M1-, M5-, ... и их грамотные сочетания). А в потиковой истории можно учесть для точности только тики после открытия ордера и до закрытия текущего M1-бара и тики от открытия последнего M1-бара до закрытия ордера.

[nicky]

Пересчитывать эквити на каждой котировке не надо. Достаточно взять High и Low баров между открытием и закрытием ордеров (M1-, M5-, ... и их грамотные сочетания). А в потиковой истории можно учесть для точности только тики после открытия ордера и до закрытия текущего M1-бара и тики от открытия последнего M1-бара до закрытия ордера.

Это может сгодиться только для MAE/MFE, где нужно получить просадку по отдельно взятому ордеру. Для оценки просадки по эквити всего аккаунта, так нельзя сделать, если у меня будет более 1 позиции в один момент времени. Например, просадка 1го ордера 5$, 2го 10$, и это не позволяет определить просадку эквити, можно сказать лишь, что она будет в пределах от 0 до 15.

[kanua]

Даже если несколько позиций по одному инструменту одновременно существует в рынке, всё равно не нужно рассчитывать эквити по каждому тику. Для расчёта просадок нужно рассчитывать эквити только на High и Low барах.

[kazakov.v]

 ....

Сообщение отредактировал kazakov.v: 12 February 2014 - 20:54

[nicky]

Даже если несколько позиций по одному инструменту одновременно существует в рынке, всё равно не нужно рассчитывать эквити по каждому тику. Для расчёта просадок нужно рассчитывать эквити только на High и Low барах.

Я не говорил, что по одному Протрейдер поддерживает режим мультисимвольного тестирования. А если спред не фиксированный, то возможны случаи, когда и по 1 инструменту такой алгоритм будет работать некорректно.

Но в целом, конечно, интересно: разбить весь интервал тестирования трейдами на отрезки, и на каждом отрезке найти наибольшую и наименьшую цены.

[kanua]

В любом случае, алготрейдер должен иметь возможность видеть просадки по эквити. Пусть будет опция, которая задаёт какой режим расчёта просадок (и остальных параметров, связанных с ними) будет использоваться (по балансу или по эквити). Естественно, что по эквити тестирование и оптимизация будет проходить дольше, и это алготредер должен понимать.

 

А то получается, что основной конкурент Protrader-а - MT4 - считает просадки по эквити, а Protrader с такой задачей не справляется. Кому нужна красивая кривая баланса, найденная оптимизацией без учёта эквити, с убыточной кривой эквити?

[Sergey Kovalyov]

kanua,
Я полностью поддерживаю тебя. И повесил багу. Буду добиваться, чтобы сделали.

[Sergey Kovalyov]

Сделали расчет просадки по эквити. В конце недели будет новая версия уже с этим исправлением. Там, правда, надо хорошо проверить, правильно ли оно теперь считает. Я еще погоняю пару стратегий. А вы свои погоняйте и с метаком сравните. И если будут еще вопросы, задавайте тут.

[kanua]

Ок, после обновления потестирую!

[kanua]

Сегодня попробовал залогинится через Protrader 3 и не смог: Can't login, group is moving. Ещё вчера таких проблем не было. В чём проблема?

[kanua]

Всё, уже подключился и даже успешно обновился на новую версию. Буду тестить.

[kanua]

Ну, что, немного поигрался с AlgoStudio. В целом считает просадки по эквити, но вот нашёл ситуацию, когда просадка посчитана именно по балансу:

 

 

Как видно из предыдущего рисунка, просадка по эквити должна быть меньше, чем просадка по балансу, которая равна убытку в последней сделке (94.20 USD). Однако, как видно из "Итогов" на следующем рисунке, расчитаная просадка равна именно просадке по балансу (94.20 USD):

 

 

На сколько я понял, такая проблема возникает только тогда, когда именно последняя сделка даёт максимальную просадку.

 

Кроме того, объясните, пожалуйста, что за странность абсолютной просадкой называть минимальное значение кривой баланса или эквити. Это чтоб выделяться? Но в таком случае выходит нелогично: чем больше значение абсолютной просадки, тем лучше! Так можно запутать кого угодно.

[Sergey Kovalyov]

Как видно из предыдущего рисунка, просадка по эквити должна быть меньше, чем просадка по балансу, которая равна убытку в последней сделке (94.20 USD). Однако, как видно из "Итогов" на следующем рисунке, расчитаная просадка равна именно просадке по балансу (94.20 USD):
 
На сколько я понял, такая проблема возникает только тогда, когда именно последняя сделка даёт максимальную просадку.

 

Да, похоже на ошибку. Я проверю и повешу тикет.

 

 

Кроме того, объясните, пожалуйста, что за странность абсолютной просадкой называть минимальное значение кривой баланса или эквити. Это чтоб выделяться? Но в таком случае выходит нелогично: чем больше значение абсолютной просадки, тем лучше! Так можно запутать кого угодно.

 

Да, там надо от начального баланса считать разницу. Уже вешаю тикет.

[Sergey Kovalyov]

По умолчанию у Вас есть горячия клавиша "Закрыть все позиции".... Было открыто две позиции... жмыкаю я это сочетание клавиш.... и на тебе...   Что это за "горячие клавиши" такие? ))))
 
Долго я смотрел на это окошко....  

 

По просьбам трудящихся добавили еще один хоткей. Закрыть все без окошек) Crtl+Shift+R (хотя логичней было бы Ctrl+Shift+Q, попрошу поменять).

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 07 April 2014 - 10:42

[Sergey Kovalyov]

В последних версиях добавлено несколько интересных (в основном ручникам) возможностей:

- хоткей для немедленного (без запроса подтверждения) закрытия всех позиций

- хоткей для немедленной (без запроса подтверждения) отмены всех ордеров

- можно связывать выбранные ордера как OCO

- добавлена панель Matrix (очередная вариация стакана)

- добавлена панель Scalper (смысл понятен из названия =) ), вот она на картинках:

 

 

 

 

[Sergey Kovalyov]

Я конечно понимаю, что Раннев сейчас может сказать "мы заняты, нам не до такой фигни", но такая фигня, про которую я хочу сказать, это очень сейчас горячая и популярная фигня. Речь идет о криптовалютах. Создать свою биржу криптовалют под брендом GKFX было бо прикольно. Да вообще на этой бирже можно будет всякими производными торговать. Например, паями ПАММов. =)

На выходных в Пекине прошел саммит, посвященный криптовалютам. PFSOFT принимали в нем участие с предложением построить свою собственную биржу криптовалют на платформе Protrader. Надо брать! =)

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 13 May 2014 - 11:33

[Rann]

Мы заняты, нам не до такой фигни.

[Евгения]

это не криптовалюта а говновалюта и развод!