Сообщений в теме: 163

[Igonter]

Илья, на сколько я понимаю, в форекс индустрии принято арендовать сервера, да и обслуживанием вы наврядли сами занимаетесь. Или я ошибаюсь?
Тогда в чем вероятность сбоя у вас меньше? за счет чего? что мешает использовать аналогичные средства на ВПС. вопрос касается только вероятности, не времени.

Речь не о сервере как таковом. Слабые звенья:
1) терминал, который имеет достаточно большую задержку (сначала, уже после исполнения заявок, получает данные об изменении баланса, потом запускается советник (скрипт), посылает команду на открытие (закрытие))
То есть между исполнением заявок и коррекцией проходит гораздо больше времени
2) связь, если VPS расположен не на коллокации, то интернет соединение занимает какое-то время
3) сама процедура исполнения. Терминал реагирует всегда постфактум, как при вводе, так и при выводе - теоретически, это может привести к мгновенному стопауту при выводе почти всей суммы со счета.

[Igonter]

Если я правильно понял, то потенциально могут быть сбои, которые надо разруливать вручную. А если я в это время в бане? за грибами? сплю? (нужное подчеркнуть)
Как бы все равно я возвращаюсь к вопросу об интервальном выводе средств при выполнении инвестором некого самоограничения.
 
ЗЫ. В 22:00 я как правило не бываю в бане, уже вернулся с грибов, еще не сплю,..

Если сбой АК в сторону увеличения, то это грозит максимум недополученной прибылью.
Если сбой в сторону уменьшения, то исполнение заявок блокируется до момента "разруливания", то есть опять-таки, "лишнего" убытка не будет.

[DRV]

пример реальный
счет 55156
смс:
1) 13.02.14 13:55 сумма -1500 у инвестора средств что-то около 1300 было.
2) 18:55 -1350
3) 14.02.14 8:09 -1350 создана 6:09, еще пока висит в кабинете, номер заявки 325.

две первые видел в кабинете
счет инвестора скинул в личку.

С вводами в районе нового года было что-то подобное.

[DRV]

Речь не о сервере как таковом. Слабые звенья:
1)....
2) ....
3) ...

Т.е. по железу принципиальной разници нет, разница в ПО и времени доступа.

 

Тут еще вопрос, что зачастую опасен не 1 крупный вывод,а сумма мелких.

Но это пока обсуждать не будем, вот запустите коректировку в полном объеме, попробую вам тогда на практике продемонстрировать чем отличается интервальный памм от вашей реализации.

[Rann]

Т.е. по железу принципиальной разници нет, разница в ПО и времени доступа.

По железу разница такая, что если в процессе задействованы два сервера, вместо одного, то вероятность сбоя сразу в два раза выше.

[Igonter]

пример реальный
счет 55156
смс:
1) 13.02.14 13:55 сумма -1500 у инвестора средств что-то около 1300 было.
2) 18:55 -1350
3) 14.02.14 8:09 -1350 создана 6:09, еще пока висит в кабинете, номер заявки 325.

две первые видел в кабинете
счет инвестора скинул в личку.

С вводами в районе нового года было что-то подобное.

1) Заявка была вручную отменена нами по просьбе ее автора (то есть инвестора)
2) Попытка вывести больше, чем составляет баланс счета. Чтобы инвестор не мог вывести ту часть, которую он должен управляющему в виде вознаграждения, вывод производится в пределах баланса счета. Если нужно вывести больше, то надо либо вручную завершить ТИ - тогда будет раздел прибыли и баланс сравняется со средствами, - либо сделать полный вывод средств - тогда автоматически произойдет раздел прибыли.
3) Эта заявка будет отклонена по той же причине

Если нужно сделать полный вывод - пользуйтесь галочкой "полный вывод" внизу в заявке, и не будет проблем.

[Igonter]

2) Попытка вывести больше, чем составляет баланс счета.

ЗЫ. Смотрю, с этим пунктом вопросы возникают. Добавим дополнительное предупреждение прямо в форму заявки на вывод.

[stasargo]

Расскажите, пожалуйста. Например открыл 1 лот , инвесторы вывели средств соответственно вместо 1 лота стало например 0.7 значит нужно по 0.3 зафиксировать ? А если фиксация, значит не желательное отображение в статистике памме.

[Igonter]

Расскажите, пожалуйста. Например открыл 1 лот , инвесторы вывели средств соответственно вместо 1 лота стало например 0.7 значит нужно по 0.3 зафиксировать ? А если фиксация, значит не желательное отображение в статистике памме.

Наоборот, если вы НЕ зафиксируете, то результат у вас в мониторинге изменится по сравнению с эталоном (эталон - это счет, на котором не было вводов/выводов).
Потому что в мониторинге результат считается не в деньгах, а в процентах.

Если вы не зафиксируете 0.3, то у вас плечо вырастет, причем не по системе.
Как если бы вы на демо-счете докупились в этом месте. Но вам же не надо докупаться, вам надо чтобы все осталось как было!

[stasargo]

Если честно до меня не доходит можете рассказать на пальцах, брокер вывел 1 лот, инвесторы начали выводить, в итоге автокорекция до 0.7. значит у контрагента нужно зафиксировать результат 0.3

[Igonter]

Если честно до меня не доходит можете рассказать на пальцах, брокер вывел 1 лот, инвесторы начали выводить, в итоге автокорекция до 0.7. значит у контрагента нужно зафиксировать результат 0.3

Да, нужно зафиксировать результат.

Объясняю на примере:

Случай 1. демо счет: у вас на счете баланс 10000$, открыта сделка 1 лот, по ней сначала получили текущий убыток 1000$, потом прибыль 2000$, в итоге закрылись с прибылью в 1000$. Итого получили в деньгах +1000$, в процентах +10%

Случай 2. ПАММ-счет. На счете баланс 10000$, из них у инвестора №1 7000$, у инвестора №2 3000$. Открыта сделка 1 лот, по ней сначала получили текущий убыток 1000$.

У инвестора №1 остаток 6300, у инвестора №2 остаток 2700

В этот момент инвестор №2 закрывает счет. Мы корректируем позицию, закрываем 0,3 лота, оставляем 0,7
Эквити ПАММа при этом равно 6300.

Дальше, как в первом примере, получаем прибыль, но уже не 2000, а 2000*0,7=1400$ и закрываем позицию.
В итоге в деньгах мы суммарно получили меньше, чем в первом примере: -1000+1400=400$
Но убытки легли на того инвестора, который вывел средства: он получил убыток в 300$, в то время как оставшийся инвестор получил прибыль в 700$.

Мониторинг строится в процентах по той прибыли, что получают оставшиеся инвесторы. Поэтому в мониторинге будет прибыль в 700/7000*100= +10%
Точно такая, как и должна быть.

 

Надеюсь, это поможет.
Я уж не знаю, куда еще подробнее )

[stasargo]

Вот теперь понятно. Спасибо. А что еще у вас будет крутого в паммах, кроме автокоррекции?

[Igonter]

Вот теперь понятно. Спасибо. А что еще у вас будет крутого в паммах, кроме автокоррекции?

Планируется "декларация ПАММа", то есть возможность добровольно установить лимиты просадок. Условные заявки на ввод и вывод средств, по типу отложенных ордеров. Более информативный рейтинг, с различными индикаторами.
Возможно, даже реализуем идею шорт-ПАММов из этой ветки.

[Andrey Martynov]

На памме был баланс 2909.47 usd, стоял отложенный ордер 0.11 лота, произошел ввод и баланс стал 3009.47, отложенный ордер должен был стать 0.12 лота. Почему он не скорректировался на 0.12, а остался 0.11 ?

 

В итоге сам скорректировал до 0.12 при включенной автокоррекции отложенных ордеров...

Сообщение отредактировал Andrey Martynov: 30 April 2014 - 14:36

[Igonter]

На памме был баланс 2909.47 usd, стоял отложенный ордер 0.11 лота, произошел ввод и баланс стал 3009.47, отложенный ордер должен был стать 0.12 лота. Почему он не скорректировался на 0.12, а остался 0.11 ?

 

В итоге сам скорректировал до 0.12 при включенной автокоррекции отложенных ордеров...

1) Вы уверены, что были включены ОБЕ галочки, то есть не только "автокоррекция при вводе", но и "в том числе отложенных ордеров"?
2) Какой стоял порог по эквити?
3) Я правильно понимаю, что открытых позиций не было вообще, только отложенный ордер?

[Andrey Martynov]

А какой стоял порог по эквити?
Я правильно понимаю, что открытых позиций не было вообще, только отложенный ордер?

0%, да позиций не было, только отложенный ордер.

[Igonter]

Выяснили )
Сейчас автокоррекция запускается только при наличии открытых позиций, и если при этом стоит галочка "коррекция ордеров" и есть ордера, то их тоже корректирует.
Получается, что если поз нет, то ордера не корректируются.
Это неправильно, конечно же, поправим в ближайшее время.

[Igonter]

Выяснили )
Сейчас автокоррекция запускается только при наличии открытых позиций, и если при этом стоит галочка "коррекция ордеров" и есть ордера, то их тоже корректирует.
Получается, что если поз нет, то ордера не корректируются.
Это неправильно, конечно же, поправим в ближайшее время.

Поправили.

Теперь отложенные ордера корректируются и без открытых поз - если выставлена галочка "в том числе, отложенных ордеров"

[Владимир]

Боюсь, вы не понимаете смысл корректировки объемов на ПАММах. К ТС и ММ это не имеет ни малейшего отношения, корректировка нужна как раз для того, чтобы вводы-выводы средств не искажали результат. Но тема эта достаточно объемная и уж точно не для этой ветки. Если интересно, дам Вам ссылку на тему, где очень подробно разжевывали эту процедуру. Уже несколько лет тема поднимается с завидной регулярностью ))

 

Буду очень признателен, если датите ссылку "на тему, где очень подробно разжевывали эту процедуру". Я хочу автоматизировать этот процесс на своём ПАММ-счёте и пока не совсем понятно, как это сделать правильно

[Igonter]

Буду очень признателен, если датите ссылку "на тему, где очень подробно разжевывали эту процедуру". Я хочу автоматизировать этот процесс на своём ПАММ-счёте и пока не совсем понятно, как это сделать правильно

Ну, изначально я имел в виду эту тему на альпаришном форуме, которую я же и начинал в свое время )
Только тогда корректировка делалась советником на стороне клиента (да и сейчас у них так же делается), а мы в GKFX автоматизировали процедуру.

В любом случае, я уже и в этой теме привел пример корректировки. Подробнее о механизме корректировки можно почитать на нашем сайте.

Если что-то непонятно - спрашивайте.