Сообщений в теме: 16

[...]

Данный пост написан мной здесь прежде всего потому, что я хочу еще раз отдать должное уникальному ресурсу, богатейшей библиотеке и мириадам великолепных тем, которые появились на страницах форума за 12 лет его существования. Также и потому, что разместить свой ответ в удобном мне формате  на пауке я, к сожалению, не могу.

 

Если изучающим ТА будет интересен предмет и его обсуждение, то вы можете пройти по следующим ссылкам: холивар I и холивар II.

 

8 лет тому назад, ForAxel предложил синтетический ряд, который попросил форумян прогнать на своих МТСках. Мы ("...") сделали свои тесты.

Сейчас тема возникла снова и я провел новые тесты на тех же данных уже в скилфуле.

 

 

 

Так выглядит исходный ряд, состоящий из 23765 баров.

Запускаю поиск моделей:

 

 

TradeSwing предложил Юджину:"Я бы на вашем месте напирал на бесполезность моделей вашего собеседника для реального рынка" 

Мы говорим сейчас о СБ, так что давайте посмотрим, помогут ли нам модели ТА решить поставленную задачу или они бесполезны.

 

На графике выше видно, что весь процесс раскладывается на модели. Отсюда сразу возникает сомнение №1 в том, что исходный ряд это СБ или первое косвенное подтверждение того, что моделями ТА можно анализировать СБ.

 

Посмотрим внимательно, что из себя представляют модели поближе:

 

 

Если предыдущий график полностью разложил СБ на модели, то здесь мы видим уже подтверждение тому, что СБ не только раскладывается на модели, но и прогнозируется с их помощью (сомнение|косвенное подтверждение №2). Для тех, кто не владеет терминологией ТА: НР, %% и цели - все они следствия модели и прогнозные уровни.

 

Это одна модель из всего ряда? Давайте посмотрим:

 

 

еще одна,

 

 

еще две,

 

 

к предыдущим двум еще три...

 

Обратите внимание, что пять моделей последнего графика полностью описывают исходный ряд. Это позволяет нам создать элементарную торговую стратегию. По порядку моделей слева направо, "всегда-в-рынке": sell 1.4329 - buy 1.3673 - sell 1.4021 - buy 1.3764 - sell 1.4316 - buy 1.3565 (сомнение|косвенное подтверждение №3). В нее не входит участок 1.2925-1.4329, потому что левее ничего нет и мы лишены возможности делать прогнозы. Первый возможный вход для подобной стратегии - sell 1.4329.

Всего 6 входов. Мало. Ля-ля-ля статистическая достоверность...

 

Другая простенькая стратегия, детали которой я оставляю за кадром дает следующие результаты:

 

 

снова наша технология "всегда-в-рынке", 155 входов, 6895 пп прибыли, PF 2.46.

Из первого примера вам должно быть понятно, что второй не выдумка и не подгонка. Полностью доверять я вас не призываю, но методологию получения результата показал. Вполне очевидно, что я могу в десятки раз поднять PF введя закрытие на стопах и целях, т.е. избавить систему от "пересиживания" и недобора профита. Но при R^2=0.93 особо нет смысла.

В любом случае, это детали, которые нет ни малейшего желания рассматривать потому, что Павел хорошо охарактеризовал как "забавное побочное явление" для нас.

Также верным является и следующее его высказывание: "Они как раз утверждают обратное: мы можем получить прибыль на рынке и наши методы таковы, что мы можем получить прибыль даже на СБ"

 

Юджин предложил под СБ понимать следующее: Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.

 

Итак,

1. либо предложенный для тестов ряд не является СБ

2. либо СБ можно прогнозировать (ну да, "зарабатывать") как минимум методами ТА

3. либо бить в упор по сомнению №3, на все лады предполагая подгонки, заглядывания, курвафиттинг и т.д.

Но будет все-равно очень сложно подвергнуть сомнению достоверность проведенных мною тестов, т.к. аналогичные системы стоят в реальном времени уже 10 месяцев. Та же технология "всегда-в-рынке", портфель валютных индексов (эквивалент портфеля из 10 валютных пар):

 

[...]

Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени.

 

Как я понимаю данное определение и что такое в моем понимании случайное блуждание.

 

"Случайное" означает соответственно случаю, т.е. условиям возникновения/проявления объекта во всей своей совокупности. В первый момент в условиях земных, в следующий момент времени в марсианских, затем в недрах Солнца, потом на краю Вселенной, далее в любой точке вне ее пределов. Причем подразумевается и обратный порядок и какой угодно иной с включением любых точек Вселенной и без исключения каждой из них, также без исключениях всех точек пространства за пределами Вселенной. Так как неизвестно есть ли что-то за или нет, мы обязаны предусмотреть и подобные варианты. Т.к. "случайное" меньше всего означает - ограниченное в пространстве.

 

"Случайное" также означает, что будучи горячим, в следующий момент времени становится холодным, затем плотным, потом красным, далее веселым, еще дальше стремительным и т.д. и т.п. В том числе, объект может принимать состояния доселе неведомые нам, но которые мы должны принять во внимание, потому что "случайное" в самую последнюю очередь означает - заранее заданное.

 

"Случайное" является к тому же и беспричинным. Иначе не может объект так вольно/непредсказуемо переходить из состояния в состояние, менять точки пространства и свои свойства, действовать вне пределов во всех мыслимых и немыслимых смыслах и категориях.

 

"Блуждание", в свою очередь, не может быть ничем иным одним или единым, как способом движения/перехода или их соответствий. Т.е. блуждание это и стационарно,  и быстро,  и тяжело и как угодно еще, что может придти в голову в отношении изменения/перемещения объекта, и что не может. Что имеет свое название и никогда не имело, хотя существует, но остается вне нашего познания.

 

"Математическая модель процесса случайных изменений" рассмотренных нами выше, таким образом, не может быть сводом и выражением ничего вообще по отдельности, но всего и сразу. Она должна включать в себя абсолютно весь известный и неизвестный мат. аппарат (кстати, нет никаких гарантий, что понимаемое нами под математикой и мат. моделями вообще способно справиться с подобной задачей.). Т.е. это должна быть мат. модель минимум Вселенной, если мы согласимся что она конечна все же, даже в своей бесконечности. Или включать в себя и вневселенское. Только так появляется возможность описать любые состояния, действия, положения и все прочее процесса именно случайных изменений. Т.е. мат. модель должна быть неким аналогом бесконечности случайных изменений (где под изменениями понимается все, что выше мы рассмотрели как случайное, блуждающее и беспричинное) чтобы позволить их моделировать.

 

"Дискретные моменты времени". Времени не существует вне объекта его восприятия, т.е. наблюдателя. Иными словами, если отсутствует наблюдатель, отсутствует и время. Даже при наличии наблюдателя, Время все-равно остается относительным, зависимым не только от "способа" его получения, например, для Земли - вращение вокруг собственной оси - сутки, вокруг Солнца - год, но и от свойств самого наблюдателя - оно может тянуться, протекать, остановиться, мчаться и т.д. До некоторой степени, относительность можно "снизить" абстрагировавшись от свойств наблюдателя. Но общим для всей Вселенной, "замеряя" время по движению небесных тел внутри нее, сделать нет возможности.

Таким образом, если мы говорим о случайности в вышеперечисленных смыслах, такое время мы должны исключить. Дискретные моменты времени, например, могут быть построены на основе мгновений, как некой универсальной константы, которая будет оторвана как от физических объектов с разными скоростями, а значит и разным временем, так и от наблюдателей, уникальность каждого из которых наделяет/интерпретирует/видит/понимает Время на свой лад. Наблюдателя, кстати, необходимо будет лишить не только присущих ему свойств, но и точки наблюдения. То, с чем столкнулись ученые летом этого года и о чем странным образом были хорошо осведомлены наши далекие предки, не позволяет оставлять Наблюдателя на Земле и вообще внутри Солнечной системы. Так как свойства пространства внутри системы могут влиять на измерения и восприятие того, что за пределами. Что не дает никакой возможности взять за Время что-то вне  Солнечной системы раз мы в ее рамках.

Во всяком случае пока "погрешности" не будут нивелированы.

 

"Предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени". Со временем понятно. Его нет и зависеть от него ничего не может. И не зависит в реальном мире. Но здесь говорится еще и о том, что нет связи между изменениями в пределах следующего шага. Это утверждение входит в противоречие с известным нам миром, как миром причинно-следственным. Нет ни одного объекта, в отношении которого мы бы могли утверждать подобную беспричинность. Полная независимость (и то, очень относительная, но сейчас я этого касаться не буду) может быть нами зафиксирована в отношении разных объектов, но никак ни в отношении одного объекта, сколько бы мест он не поменял и до какой бы степени не изменялся (здесь я тоже не стану говорить о том, что все возможные изменения уже заложены для конкретного объекта причиной (или в причине) его возникновения и средой воплощения).

 

Таким образом, "Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени" не может быть принято мной  к рассмотрению и потому, что данное определение не отвечает и  критерию абстрактности.

 

Абстракция - отвлечённый образ или отвлечённая идея, умственное построение, не имеющее прямых аналогов в реальном мире.

 

Выше я указал ряд причин, почему СБ не может быть рассмотрено хотя бы как просто умственное построение. И что случайному блужданию не находятся не то что прямые, а любые другие аналоги в реальном мире. Рассуждения, теории и все прочее, что включает в себя СБ, есть ни что иное как "знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлечённых рассуждениях, не проверяемых опытом", т.е. - схоластика.

 

ГПСЧ не является ни СБ, ни приближением к нему. Т.к. нельзя приблизиться к тому, что не существует.

К тому же, я не вижу никакой связи между СБ и генератором псевдослучайных чисел. "Случайность" по своему определению не может быть генерируема. Не для наблюдателя, а в рамках самого объекта, который можно было бы рассмотреть как случайно блуждающий. Почему, тоже касаться сейчас не буду.

Числа, как ряд, также не могут быть приняты в качестве случайного процесса. Число не представляет из себя объект в разных состояниях, формах и пространстве, а всегда остается числом. Также между числами ГПСЧ есть связь на уровне исходной причины (генератора). Т.е. каждое следующее число появляется только благодаря и в силу работы генератора. И существует неотъемлемая связь между предыдущим и последующим числом.

[...]

Комментарий в ответ на :

 

000 писал:

1. Построение прибыльной системы основанной на тех анализе подразумевает, что
каждая следующая котировка так или иначе зависит от предыдущей и на основе
анализа ряда делается прогноз о их дальнейшем поведении.

2. Случайное блуждание строится на потоке СЛУЧАЙНЫХ величин каждое последующее
АБСОЛЮТНО не зависит ни от каких предыдущих. Более того, нет никаких
предыдущих. Каждая сама по себе.


Если любая следующая "котировка" НИКАК не зависит ни от каких
предыдущих, то и предсказать ее хоть с какой либо положительной вероятностью
невозможно.

 

 

Олег,



"1. Построение прибыльной системы основанной на тех анализе подразумевает, что каждая следующая котировка так или иначе зависит от предыдущей и на основе
анализа ряда делается прогноз о их дальнейшем поведении."

Может быть подразумевает. "может быть" потому, что я не знаю что именно тех. анализ по этому поводу думает. Даю взгляд ТА.
Давайте посмотрим о чем вообще идет речь:

а. каждая отдельно взятая котировка и все вместе являются отражением свойств/характеристик/состояний одного и того же объекта. Т.е. относимость каждой котировки к объекту, график движения/изменения/жизни которого мы анализируем, безусловна - новая котировка всегда следствие изменения объекта. Иначе каким образом та или иная котировка оказывается на графике, как не будучи следствием изменения исходного объекта?! Здесь согласны?

б. котировки следуют друг за другом, демонстрируя изменения объекта или во времени (тех. анализ) или в пространстве (Тактика Адверза (ТА)). Здесь тоже согласны?



Можно ли говорить о том, что каждая новая котировка случайна по отношению к предыдущей? Если сравнивать их между собой, абстрагировавшись от объекта,
следствием движения которого они являются, то можно. Потому что наблюдатель, в отсутствие объекта не может связать их друг с другом и установить их принадлежность, порядок следования и т.д. Для него это всего лишь две цифры.

Что происходит дальше.

Дадим наблюдателю время появления каждого значения. По-прежнему это ничего не дает в плане возможности анализировать, т.к. принадлежность значений одному и тому же объекту еще не установлена. Это могут быть деньги в кармане (первое значение) и температура на мысе Канаверал. Числа могут совпадать, различаться
не важно. Они принадлежат разным объектам.

Давайте предоставим наблюдателю связь значений, для чего объявим их принадлежность одному объекту. Теперь у наблюдателя есть время появления значений и знание того, что эти значения являются следствием наблюдений за одним и тем же объектом. Объект, таким образом, становится общим для обоих значений и известно, что одно значение первое, другое - второе.

Можем провести простенький анализ:

а. если значения равны - предполагаем появление третьей котировки им равной.
б. если первая больше второй - третью ждем еще ниже обоих.
в. если первая меньше второй - третью ожидаем выше обоих.

Не бог весть что и вероятность исходов 50 на 50, но можем уже проанализировать и спрогнозировать.



А теперь давайте предоставим наблюдателю длинный ряд значений, принадлежащих одному и тому же объекту. Что происходит в этом случае я продемонстрировал ранее. Т.е. средствами ТА становится возможным анализировать и верно прогнозировать следующее поведение/состояние/движения объекта.


"2. Случайное блуждание строится на потоке СЛУЧАЙНЫХ величин каждое последующее АБСОЛЮТНО не зависит ни от каких предыдущих. Более того, нет никаких предыдущих. Каждая сама по себе.

Если любая следующая "котировка" НИКАК не зависит ни от каких предыдущих, то и предсказать ее хоть с какой либо положительной вероятностью невозможно."


Я недаром так подробно рассмотрел определение СБ из википедии. Никто пока не опроверг мою логику, равно как не ввел другого определения СБ. Уточненного, более логичного, не знаю. Но другого нет.

Давайте с Вами также подробно еще раз разберем на основе Ваших слов.

"...потоке СЛУЧАЙНЫХ величин каждое последующее АБСОЛЮТНО не зависит ни от каких предыдущих..." - здесь сразу два вопроса:

Случайная величина случайна до какой степени? или в чем? Для наблюдателя? Или как-то еще? Я почему спрашиваю:

1. наблюдатель может не знать свойств объекта и не иметь способности их узнать. Сегодня видит объект одним, завтра другим и в другом месте, послезавтра не видит вообще. Это никаких вопросов не вызывает. Точка наблюдения, сбор информации - это проблемы наблюдателя.

2. а вот с этим "каждое последующее АБСОЛЮТНО не зависит ни от каких предыдущих" давайте разбираться. Котировки/значения и не могут быть зависимы друг от друга Они и независимы. Зависимость определяется принадлежностью их общему объекту. Каждое значение само по себе только значение. Но оно же и следствие состояния объекта в некоторый момент времени. С новым моментом объект поменял свое состояние и его "описывает" новое значение. И взаимосвязь котировок возникает через объект, отражением которого или его состояний они (котировки) являются. Это Вами понимается и принимается?

Т.е. я с Вами согласен, если говоря "каждое последующее АБСОЛЮТНО не зависит ни от каких предыдущих", Вы имеете ввиду только значения сами по себе.  Согласен и если это целый ряд значений независимо от его протяженности. Но пока мы говорим в отрыве от объекта исследования. До сих пор.

Потому что, как только мы анализируем уже непосредственно объект, так нашему согласию наступает конец. Средствами ТА я доказываю, что исследуя объект, могу
через анализ его свойств (не котировок!) сделать прогноз следующих движений/этапов/шагов на горизонте тем большем, чем больше исходный ряд данных об объекте.



Давайте резюмируем:

"Если любая следующая "котировка" НИКАК не зависит ни от каких предыдущих, то и предсказать ее хоть с какой либо положительной вероятностью невозможно."

Для анализа и прогноза средствами ТА не имеет разницы есть ли внешняя зависимость между котировками или нет. Тактика Адверза анализирует и прогнозирует объект, его поведение, а не котировку/и, как цифры внешние по отношению к объекту.

 

[manuka]

Стройно. Хорошо. Я вот так только понимаю.

[Realist]

Предложите мне, любой случайный набор цифр и я вам предложу ТС извлекающую профит с этого потока на протяжении всей стат. значимой длинны такого набора.  К сожалению поток котировок носит не только стохастический порядок, что делает мою ТС уязвимой.

[ALEX3]

Ты её(ТС) себе предложи. Покупай остров и живи там.

[SergeyRostovDon]

...показалось интересно потраченным временем:

 

http://smart-lab.ru/blog/358142.php

 

оригинал публикации взят отсюда:

 

http://forum.alpari....tistika-pammov/

 

 

[ALEX3]

Я гораздо нагляднее делал анализ ....http://forum.gkfx.ru...-паммов-анализ/

[Realist]

Ты её(ТС) себе предложи. Покупай остров и живи там.

Зачем хамить? Я написал о том, что для случайного потока чисел можно легко построить надежную ТС . Но рынок не только случайный процесс и потому ТС для случайного процесса несут в себе 100% риск.

[...]

Зачем хамить? Я написал о том, что для случайного потока чисел можно легко построить надежную ТС . Но рынок не только случайный процесс и потому ТС для случайного процесса несут в себе 100% риск.

Наверное имеется ввиду не случайный поток, а ГПСЧ?

[Realist]

Наверное имеется ввиду не случайный поток, а ГПСЧ?

Имеется ввиду массив случайных чисел от 1 до 9, хоть с заданным распределением, хоть без него. Для такого массива, в рамках действующих в ДЦ правил, легко создается ТС, генерирующая прибыль с очень высокой степенью вероятности и постоянством избранного применения. Т.е. такой вероятностью, которая  делает поломку ТС при нашей жизни крайне мало вероятной. Таким постоянством, которое позволяет применять ежедневно на практике. Такой избранностью, которая очевидна, упорядочена и наглядно представлена. Т.к. поток котировок ДЦ порой ( ИМХО, всегда отличается, что видно сразу по нагрузке на ТС)  носит детерминированный характер, ТС работала с неравномерными, порой предельными нагрузками на депозит и в итоге сломалась. Степень нагрузки определялась на исторических данных за 5 лет на больших валютных парах. Пиковая доходность в течение года применения 200% годовых. Риск ТС 100%. Итог. За год применения ТС доходность 0. Но. В течение года при торговле на М 15, М 30, было несколько случаев, когда своевременный отказ от ограничений данной ТС мог принести высокую и сверх высокую годовую прибыль. ТС имела ограничение на размер прибыли за один акт риска, но не имела ограничения на убыток, т.е. риск 100%. Главный недостаток применения ТС в реальных торгах, слабая изученность вопроса применения в определенные периоды развития рыночного движения, ригидность ТС к действиям по ее нейтрализации "со стороны рынка". Отсутствие специальных знаний у автора и отсутствие средств на заказ исполнителей для изучения применения такой ТС.

Сообщение отредактировал Realist: 16 June 2017 - 10:53

[...]

Имеется ввиду массив случайных чисел от 1 до 9, хоть с заданным распределением, хоть без него. Для такого массива, в рамках действующих в ДЦ правил, легко создается ТС, генерирующая прибыль с очень высокой степенью вероятности и постоянством избранного применения. Т.е. такой вероятностью, которая  делает поломку ТС при нашей жизни крайне мало вероятной. Таким постоянством, которое позволяет применять ежедневно на практике. Такой избранностью, которая очевидна, упорядочена и наглядно представлена. Т.к. поток котировок ДЦ порой ( ИМХО, всегда отличается, что видно сразу по нагрузке на ТС)  носит детерминированный характер, ТС работала с неравномерными, порой предельными нагрузками на депозит и в итоге сломалась. Степень нагрузки определялась на исторических данных за 5 лет на больших валютных парах. Пиковая доходность в течение года применения 200% годовых. Риск ТС 100%. Итог. За год применения ТС доходность 0. Но. В течение года при торговле на М 15, М 30, было несколько случаев, когда своевременный отказ от ограничений данной ТС мог принести высокую и сверх высокую годовую прибыль. ТС имела ограничение на размер прибыли за один акт риска, но не имела ограничения на убыток, т.е. риск 100%. Главный недостаток применения ТС в реальных торгах, слабая изученность вопроса применения в определенные периоды развития рыночного движения, ригидность ТС к действиям по ее нейтрализации "со стороны рынка". Отсутствие специальных знаний у автора и отсутствие средств на заказ исполнителей для изучения применения такой ТС.

Серия "случайно" распределенных чисел от 1 до 9 слишком легкая и далекая от ценового ряда задача, чтобы ТСку на первой переносить на вторую. Если я правильно понял смысл Ваших действий.

[gTrade]

ТАдв хорошо работает со случаными числами, и это заметно, если строить модели на случайных данных. 

Уровни работают, но только видно надо отсеить некоторые модели.

 

Realist вы говорите о сверхприбыльности, то значит что у этой системы есть просто невероятный профит фактор и фактор восстановления...

Но потом пишете:

"Пиковая доходность в течение года применения 200% годовых. Риск ТС 100%. Итог. За год применения ТС доходность 0".

 

Не понятно - так это супер система или обычная, у которой есть удачная серия прибыльных сделок и а потом серия убыточных?

 

Продемонстрировать краткую историю сделок - тоже не катит. Я в своих некоторых системах видел 20-30 подряд положительных сделок, но это из-за того что я попал на удачных период торговли, потом кривая  эквити вернулась к нулю.

Только реал))

Сообщение отредактировал gTrade: 16 June 2017 - 12:25

[Realist]

Серия "случайно" распределенных чисел от 1 до 9 слишком легкая и далекая от ценового ряда задача, чтобы ТСку на первой переносить на вторую. Если я правильно понял смысл Ваших действий.

Спасибо за ответ. Но я не понял, что значит ТСку на первой переносить на вторую? Что касается легкости серии от 1 до 9 и далекости от ценового ряда, могу сказать, что числа от 1 до 9 это всегда условность или просто мера. В данном контексте используется, для сравнения надежности ТС при работе в среде случайных, псевдослучайных, но не зависимых (т.е. когда нет связи действия ТС на рынке с генератором котировок. Что внутри между 1 и 2, не важно. Есть единичный акт работы ТС в ценовом ряду с прибыльным выходом, независимо от того куда идет или затем пойдет цена. При появлении торговых условий новый акт. Т.е. в полуавтоматическом режиме. Поломка ТС наступает, когда генератор котировок = т.н. рынок, выдает серию статистически т.е. порядка 0.2% вероятную серию. И делает он это с гораздо большей вероятность, чем природа случайного.

[Realist]

ТАдв хорошо работает со случаными числами, и это заметно, если строить модели на случайных данных. 

Уровни работают, но только видно надо отсеить некоторые модели.

 

Realist вы говорите о сверхприбыльности, то значит что у этой системы есть просто невероятный профит фактор и фактор восстановления...

Но потом пишете:

"Пиковая доходность в течение года применения 200% годовых. Риск ТС 100%. Итог. За год применения ТС доходность 0".

 

Не понятно - так это супер система или обычная, у которой есть удачная серия прибыльных сделок и а потом серия убыточных?

 

Продемонстрировать краткую историю сделок - тоже не катит. Я в своих некоторых системах видел 20-30 подряд положительных сделок, но это из-за того что я попал на удачных период торговли, потом кривая  эквити вернулась к нулю.

Только реал))

 

это система мутно прибыльная. Т.к. зависит исключительно от рынка. Что рынок дал, то и попало в прибыль. С риском на каждый акт в 100% депо. До слива депо, все сделки прибыльные. Можно конечно на определенном пределе ТС локировать убыток и даже восстанавливать счет и наращивать депо, но это уже первый сигнал о крахе. В течение года при ежедневной торговле у меня было 3 таких попадоса. Последний обнулил депозит. Благо, что в течение года регулярно выводилась прибыль и убыток был только год жизни в обмен на опыт. Т.к. при случайном распределение, достижение такого предела для ТС крайне маловероятно. О количестве статистически значимых сделок, что бы судить о прогностической ценности? Я считаю, что никакое количество проведенных сделок не гарантирует 100% надежность. Ни 20, ни 2200 в условиях, когда находишься внутри системы (рынка) и не знаешь о наличии связи своего счета с котировочным аппаратом рынка. Потому, на истории одно, а в реале пусть ни сразу, но  другое. Другая доходность. Другой риск.

[Realist]

Но вернемся к случайным числам. Хочу проверить ТС, на примере чисел числа Пи. Полагаю, что они носят не случайно случайных характер. Будет время и интерес. Сделаю анализ и отпишусь. Кто знает, каков уровень случайности в порядке после запятой числа Пи, пишите.

[...]

Кто знает, каков уровень случайности в порядке после запятой числа Пи, пишите.

"Уровень случайности"?!