Сообщений в теме: 193

[Pavel2307]

Если видим, что рынок хочет нас уничтожить, то начинаем эволюционировать...нам нужно выжить и продолжить популяцию)))

на Вашем рисунке видно, что по сути из кусочков заданных нами аттракторов лепится один большой...есть решение)) применяем статистические методы.

пример AUDUSDM2.png

вариант ренко с тенями

AUDUSDM2

здраствуйте Евгения )) , вот такой вот индикатор я искал как у вас зеленым выделяет зоны но так и не нашел , не подскажете где взять ? 

[Евгения]

здраствуйте Евгения )) , вот такой вот индикатор я искал как у вас зеленым выделяет зоны но так и не нашел , не подскажете где взять ? 

https://www.mql5.com...t/product/12213

[Pavel2307]

https://www.mql5.com...t/product/12213

спасибо Женечка БОЛЬШОЕ ))

[traderx]

Провел тест на бумаге. Ренко кирпич 10 пунктов на евродолларе. С 1 мая по сегодня.
Стопов и тейков нет. Постоянно в рынке и перевороты.
1) По правилам что есть на моих графиках в вопросах Евгении. От границ аттрактора с доливками при откате на кирпич и стоп разворотом еще через кирпич. Убыток 52 кирпича.
2) Без доливок. Т.е пробой 2-х кирпичей. Убыток 14 кирпичей.
3) Пробой 1 кирпича. Удивило - прибыль 81 кирпич! )) Но ренко бар по особому формируется, по ценам открытия и закрытия минуты. Сильные выбросы внутри минуты могут цеплять лимитники и результат будет другой.
Срок теста конечно маленький, но думаю Евгения выходит в плюс за счет доп. фишек и особого управления. Еще может австродоллар трендовее.

[gtt]

 3) Пробой 1 кирпича.

 

Это как? В любую сторону на каждом новом кирпиче?

[traderx]

Это как? В любую сторону на каждом новом кирпиче?

 

Самый простой аттрактор. Разворот в 1 кирпич. Макс. стоп будет 2 кирпича.
 

[traderx]

А не зря Евгения выбрала австралийца! ))
Тесты по нему с условиями как по евродоллару.
1) По правилам Евгении профит 49 кирпичей.
2) Разворот в 2 кирпича без доливок + 60 кирпичей.
3) Разворот в 1 кирпич + 30 кирпичей.
Пока не нашел преимуществ торговли от границ аттрактора по сравнению с обычными трендовыми системами на пробой. Без доливок профит на австралийце больше и меньше убыток на евродолларе.

[AVP]

Проверьте на периоде не меньше года, а лучше двух-трех.

[traderx]

Проверьте на периоде не меньше года, а лучше двух-трех.

А не подскажете где можно взять архивы минутных котировок для тестов? По мажорам за несколько лет. В МТ в ДЦ история только 2-3 месяца.

[AVP]

А не подскажете где можно взять архивы минутных котировок для тестов? По мажорам за несколько лет. В МТ в ДЦ история только 2-3 месяца.

Раньше были на forexite, с 2000 года, если не ошибаюсь. А по большому счету, нужно определить максимальный размер бара high-low и размер бокса брать не меньше двух размеров. чем больше, тем точнее будет результат.

Сообщение отредактировал AVP: 23 June 2016 - 19:47

[traderx]

Проблема давно решена...но...не озолотишься....начиная с  энных сумм не дадут заработать...но тысяч по 200-300 рублей в месяц вытаскивать можно.

Сравнил графики ренко 3 разных ДЦ, все разные. У одного откат в один кирпич, у другого два. Вот и тестируй как хочешь и работай потом. Мелкие движения легко нарисуют.
Евгения, а пробовали на нашей бирже так работать? Там проблем быть не должно.

[Евгения]

Сравнил графики ренко 3 разных ДЦ, все разные. У одного откат в один кирпич, у другого два. Вот и тестируй как хочешь и работай потом. Мелкие движения легко нарисуют.
Евгения, а пробовали на нашей бирже так работать? Там проблем быть не должно.

Это не имеет ровно никакого значения. Тестированием истории заниматься просто глупо. Я не торгую весь ряд ренко как непрерывный, я вхожу в позицию, затем играю ордерами, пока не получу плюс(статистически устойчивый) и затем захватываю профит.

[Egor]

Такие вот возникли мысли:

1. Применение стратегии автора может быть использовано адверзистами для более своевременного входа на уровнях ТАдв

2. Для фильтрации входов по ренко могут быть использованы некоторые индикаторы (стандартные и ренко), это хорошо работает только на некоторых инструментах: драгметы и товарные валюты(кроме луни)

Будем проверять на реале

[Egor]

Опыт №1: на ТФ=1 час накинут индикатор автора на ТФ=1 час (так схотелось), кирпич=10пп, для фильтра по входу индикаторы были(нижний=ССI, верхний=ренко) ; с индикатора не была убрана закладка про тени.

Почему бай: по ТАдв так почуял

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Egor: 27 June 2016 - 03:35

[Egor]

по поводу "статики" с автором полностью согласен. был сигнал на разворот вниз по выше-показанной паре, проспал, интересно! наблюдаем дальше

[Pavel]

всем здравствуйте .. сидел я фантазировал по поводу ренко и ТА и вот что придумал .. хочу с вами поделиться ... может что не так обьясню но думаю суть будет ясна ... 

открываем график автономно любой инструмент , устанавливаем на М1 индикатор ренко ... устанавливаем размер кирпичика в 1 пунк тф 2 минуты , на начальном графике открываем Н4 , переходим на автономный .. рисуем модели ТА от начала тренда и работаем по ним ... это скорее для тех кто работает не на старших планах .. и так легко отслеживать взаимодействия моделей одного плана ... тестирую в общем ... если есть какие то предложения или вопросы пишите ))

почему 1 пунктик ?? потому как еденица не изменима и всегда равна 1 ... можно её воспринимать как тик и еще нет путаницы с выбором точек экстримум есть экстримум 

 

Сообщение отредактировал Pavel: 28 June 2016 - 09:54

[Pavel]

есть один неудобный нюанс надо обновлять ((( с Н4 на Д1 и обратно на Н4 ... всего два нажатия .. (((

[Pavel]

еще один плюс ... где на свечах невозможно построить модели по этой методике модели строятся легко ))

[Pavel]

вот бы котировки по реко были бы для загрузки в скилфул ... было просто супер ... 

[ALEX3]

вот бы котировки по реко были бы для загрузки в скилфул ... было просто супер ... 

Они загружаются в Скилфулл, правда через несколько загрузок возникает ошибка ...и намертво все виснет..