Сообщений в теме: 1413

[Евгения]

Как там вообще народ торгует не понимаю

а что непонятного? на Руси лохов всегда хватало

[Povar_my_trade]

Как там вообще народ торгует не понимаю

это точно! инста это ваще ЖОПА!  кто там еще торгует валите оттуда пока не поздно!) 

Сообщение отредактировал Povar_my_trade: 03 September 2013 - 15:28

[kanua]

Вопрос по записи проскальзываний в комментариях. Сегодня на моём STP-счету был запрос на открытие instant-ордера на покупку по цене 0.90660. Исполнился этот ордер по цене 0.90697. По факту проскальзывание = -37 пунктов:

 

Однако, в комментариях к ордеру проскальзывание при открытии указано только -25 пунктов:

 

Почему проскальзывание в комментариях отличается от реального?

 

 

Сообщение отредактировал kanua: 04 September 2013 - 08:33

[Rann]

Потому что, мы не можем знать цену, которую Вы видели в терминале в момент нажатия кнопки. Мы можем оперировать только той, которая была сервере в момент получения нами Вашего приказа.

Из тиков видно, что это был следующий тик. От него и считаем.

Поэтому результат измерения проскальзывания скриптом в терминале и у нас в комментах, может немного отличаться.

[kanua]

Так в чём тогда отличие instant (на STP) от market (на ECN) execution, если Вы всё равно по рынку ордер открываете?

 

И, в связи с этим, ещё вопрос. Если в instant-ордере на STP-счёте я указываю проскальзывание OrderSend(..., price,..., slippage,...), то можно быть уверенным, что ордер откроется по цене не хуже, чем price+-slippage*Point?

[Sergey Kovalyov]

Да, наверное, на инстант надо считать проскальзывания на сервере от цены ордера, раз уж техвозможность есть.

[kanua]

Да, наверное, на инстант надо считать проскальзывания на сервере от цены ордера, раз уж техвозможность есть.

Я это, конечно, поддерживаю. Но из последнего ответа Дмитрия вроде как следует, что такой техвозможности нет, что они запрашиваемую клиентом цену в instant-ордере не видят? Хотя в разделе сайта "Типы исполнения ордеров" для STP.MT4 (Instant Execution) указано:

 

 

В общем, тут нужны пояснения...

[Rann]

Ну, тут я, возможно, ответил не вдумываясь, а потому некорректно.

У нас логика измерения проскальзывания такая, что мы их измеряем от цены на сервере, в момент прихода ордера.

Если в инстанте смотреть цену ордера (а ее мы, несомненно, видим), то надо реализовывать две разные логики. Не думаю, что есть смысл это делать. В инстанте и самому несложно посчитать проскальзывание, при необходимости. К тому, же разница не критична.

[kanua]

Хорошо. Тут тогда всё понятно. Может и не критично. Но, Дмитрий, Вы не ответили на мой уже более принципиальный вопрос: "Если в instant-ордере на STP-счёте я указываю проскальзывание OrderSend(..., price,..., slippage,...), то можно быть уверенным, что ордер откроется по цене не хуже, чем price+-slippage*Point?"

[Rann]

Хорошо. Тут тогда всё понятно. Может и не критично. Но, Дмитрий, Вы не ответили на мой уже более принципиальный вопрос: "Если в instant-ордере на STP-счёте я указываю проскальзывание OrderSend(..., price,..., slippage,...), то можно быть уверенным, что ордер откроется по цене не хуже, чем price+-slippage*Point?"

Да, можете быть уверены.

[Rann]

И на ECN теперь тоже можно проскальзывания контролировать через Кабинет клиента, но тут уже оно будет измеряться от цены на сервере в момент получения приказа. А вот стоп ордера будут смотреться уже от цены в ордере.

[kanua]

И на ECN теперь тоже можно проскальзывания контролировать через Кабинет клиента...

Да, я знаю, но через кабинет контролировать проскальзывания неудобно, так как параметр проскальзывания в каждой ситуации (для каждого ордера) должен быть свой, а не единый для всех ордеров всех инструментов (!) на данном счёте. Об этом я уже писал (правда, для другой настройки) и предлагал сделать функции сохранения/чтения настроек счёта в DLL-библиотеке, что было бы, пожалуй, ноухау GKFX.

 

Кроме того, пока так и не решена проблема известного глюка MT4 для исполнения маркет-ордеров как лимитных (см. три поста, начиная отсюда). Поэтому использовать контроль проскальзывания для маркет-ордеров на ECN слишком рискованно особенно при торговле советниками.

Сообщение отредактировал kanua: 04 September 2013 - 22:53

[Rann]

Настройки постепенно будем развивать и дорабатывать, а устранение бага ждем от метаквотов.

[kanua]

Кроме того, пока так и не решена проблема известного глюка MT4 для исполнения маркет-ордеров как лимитных (см. три поста, начиная отсюда). Поэтому использовать контроль проскальзывания для маркет-ордеров на ECN слишком рискованно особенно при торговле советниками.

Я вот подумал, что возможно я поспешил с выводом о рискованности использования контроля проскальзывания для маркет-ордеров на ECN-счетах в связи с глюком MT4. Одно дело, когда маркет-ордер заменяется лимитником на стороне клиента (где глюк точно проявляется, что и демонстрировалось), а другое дело, когда на сервере (в случае использования настройки о проскальзывании). Тут ещё проверять надо. На демо-ECN-счёте эта настройка реально работает?

[Rann]

Да, работает так же как на реале.

[AAPL]

***удалено*** ну добавте нефть , ***удалено***

Добавте нефть перейду торговать к вам , и мои инвестори тож у вас откроются . 

[kanua]

Сегодня (уже вчера) при выходе NFP-новости на STP-счёте обнаружил офигенное проскальзывание в -617 пунктов при исполнении приказа Stop Loss, которое, кажется, здесь ещё не наблюдалось:

 

Претензию по этому поводу я напишу, но кроме факта большого проскальзывания, требуют обсуждения удивительные вещи при исполнении этого стопа (StopLoss). Привожу полный лог операций с этим ордером из терминального журнала, а также тиковую историю ключевых моментов:

Как видно, ордер на покупку USDJPY был открыт в 15:29:36 без особых проблем. Цена исполнения отличается от цены запроса на 3 пункта, что связано с конечным временем доставки приказа от клиента до сервера. Обратите внимание на соответствие времени в логе журнала и серверного времени в тиковой истории. В 15:00:00, как видно из лога, была проведена модификация ордера тоже без проблем: уровень Stop Loss был установлен в 99.658. А вот дальше Bid-цена пошла резко вниз, пересекая установленный уровень Stop Loss, который должен был сработать по цене 99.375 с проскальзыванием -283 пункта (объём сделки был минимальный - 0.01 лот):

Однако приказ Stop Loss не был исполнен, сделка не закрылась, а цена продолжала падать увеличивая потери. В течении следующих 24 секунд, как видно из лога, шли попытки закрыть злополучный ордер, однако сервер не выполнял приказы, возвращая то реквоты, то блокировку ордера (2 раза), и не закрывал сделку по Stop Loss, хотя цена уже давно прошла вниз. И лишь в 15:30:24 сделка закрылась - наконец-то, через 24 секунды (!), сработал Stop Loss по цене 99.041:

Вот так-то скользнуло на -617 пунктов! И как такое может быть? Что делать, чтобы такого не было?

 

Конечно, в моём случае объём сделки был минимален, поэтому потери в деньгах небольшие, но ведь в следующий раз объём мог бы быть большим.

[качели]

я тоже уже замечал, что есть очень интересная тенденция и gkfx котировки в стакане от  контрагентов идут плотненько, но когда уходят на поставщика(ов) там начинает твориться "черт знает, что" и появляются очень нехорошие подозрения в чистоплотности такой связки и всей модели исполнения у gkfx! внешне да все красиво, а копнуть глубже...

 

п.с. прошу публично досконально распятнать проблему ордеров № 200010878 и 1224473 и опровергнуть или подтвердить подозрения, а так же публично написать данному(ым) поставщикам претензию, добиться компенсации и выплатить ее трейдерам!

[Andrey Martynov]

Вчера была также не приятная ситуация, изначально было продано 40 унций золота.

На NFP 10 унций закрылось по тейку, 30 осталось висеть, рынок резко развернулся и пошел вверх. 30 унций по стопу очень долго не закрывались в итоге закрылись с огромным проскальзыванием.

 

Вопрос:

1. почему из 40 унций закрылось только 10 - неужели так мало ликвидности от поставщиков?

2. почему очень долго не исполнялся мой стоп, пытаясь закрыть вручную, было написано "нет цены"

Прикрепленные изображения

• 

[Radiy]

Вчера была также не приятная ситуация, изначально было продано 40 унций золота.

На NFP 10 унций закрылось по тейку, 30 осталось висеть, рынок резко развернулся и пошел вверх. 30 унций по стопу очень долго не закрывались в итоге закрылись с огромным проскальзыванием.

 

 Тоже,  в пятницу не очень приятная ситуация по золоту. Видимо, новый рекорд по проскальзыванию - 1849,2, как я понимаю, от уровня стоп-аута. Последний ордер 1256044 висел еще некоторое время, и был закрыт вручную.

 Вопрос, почему он вообще не был закрыт по стоп-ауту, хотя бы в первые секунды, после новостей.15.30?

Прикрепленные изображения

•