Сообщений в теме: 384

[Sergey Kovalyov]

Сработало автоопределение:

extern int SetIndexBuffer21 = 0;

Переименовываем все SetIndexBuffer на SIndexBuffer и все ок. Багу повешу.

[kazakov.v]

Сделал тут простенькое исследование характера движения цен ask и bid:

eurusd тиковые данные за все время от дюкаскопи, посчитал статистику отклонений между соседними тиками в обе стороны - вверх и вниз.

Получается примерно вона чо: отклонение цены на 1-24 пункта (пятизнак) - примерно равновероятно. Отклонение цены на 25-100 пунктов для ask почти вдвое вероятнее вверх, чем вниз; для bid - наоборот.

Что как бы подтверждает предположение, что ask вниз движется "труднее" - ибо нужны реальные деньги (ну а bid - наоборот)

 

https://dl.dropboxus...-bid-eurusd.xls

[Sergey Kovalyov]

Верю на слово, потому что ничо в экселе не понял. А можно график какой-то, частотное распределение, что ли?!

 

В общем, почти уговорили. =)

Не в числе самых приоритетных штук, но, вероятно, таки будем делать.

[kazakov.v]

Да там основные данные около нуля сбиты. Первый столбец - пункты. Например, 10 значит следующий тик сразу на 10 поинтов перескочил, второй столбец - количество таких "прыжков" вверх, третий - вниз. Скачков больше 100 пунктов не так уж и много для статистики, но на всякий посчитал до 999. Все, что больше - в нулевой строке (там скорее всего большие гэпы после выходных). Ну и у них довольно долго дискретность была 0,5 пипа, поэтому переходов кратных 5 много.

[Sergey Kovalyov]

Я проспался и врубился уже. =)

 

Да, кратность 5 тоже заметил. Было раньше такое на Дюке.

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 02 November 2013 - 21:39

[Diggerbag]

Здравствуйте, господа волшебники. А где челом бить чтоб Протрейдер подключили? Уж очень хочется. Ностальгия, однако.

[Quant]

Получается примерно вона чо: отклонение цены на 1-24 пункта (пятизнак) - примерно равновероятно. Отклонение цены на 25-100 пунктов для ask почти вдвое вероятнее вверх, чем вниз; для bid - наоборот.
Что как бы подтверждает предположение, что ask вниз движется "труднее" - ибо нужны реальные деньги (ну а bid - наоборот)

Это всего лишь подтверждает, что движение аска вниз ограничено спредом, а вверх - ничем. )) Ну, а для бида - наоборот.

[Sergey Kovalyov]

Здравствуйте, господа волшебники. А где челом бить чтоб Протрейдер подключили? Уж очень хочется.

 

Тут и бить. И громко. Чтобы Раннев слышал. =)

 

 

Ностальгия, однако.

 

В смысле? Есть опыт работы с? Так то другой Protrader был, наверное. Их как минимум три есть. =)

[Diggerbag]

На Про Финансе протрейдер помню был, в 9-м году . Удобная, гибкая, во всех отношениях дружественная к пользователю штука. Бью, челом, в общем, - Что то вроде такого было бы здорово. Деревянный МТ совратил самодельными пользовательскими индикаторами. Но со временем это проходит. Такие изыски более не нужны.

[Sergey Kovalyov]

Деревянный МТ совратил самодельными пользовательскими индикаторами. Но со временем это проходит. Такие изыски более не нужны.

 

А даже если и нужны, то наш космический Protrader умеет работать с деревянными MQL4-индикаторами.

ps Хотя я и совершенно согласен с тем, что индикаторы -- то все от лукавого. =)

[Diggerbag]

Да я не против стандартных индюков ни разу. Я просто больше не думаю что изобрету какое то своё новое гениальное произведение производных которое меня обогатит. Робастность терминала выходит на первый план.

[Roman]

Да я не против стандартных индюков ни разу. Я просто больше не думаю что изобрету какое то своё новое гениальное произведение производных которое меня обогатит. Робастность терминала выходит на первый план.

 

У вас была возможность поставить/протестировать демо новой версии?

[Sasha Plutov]

Сергей подскажи, пжлст. Как тики альпарей импортировать. Не получаетсо с датой

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Sasha Plutov: 04 November 2013 - 11:33

[Diggerbag]

У вас была возможность поставить/протестировать демо новой версии?

я не автоматчик, но иногда почти скальпер. Мои запросы не велики . Это гибкие настройки ценового графика и рабочего пространства плюс удобство проведения торговых операций. И без тестов понятно что МТ сильно проигрывает в сравнении. Насколько вероятна альтернативная ему платформа здесь? Ну хотя бы в перспективе ближайших 2-х лет, например.

[Vladimir Vladimirovich]

Сергей подскажи, пжлст. Как тики альпарей импортировать. Не получаетсо с датой

Добрый день. Скорее всего проблема в том что в Вашем файле используется два разных вида сепараторов, между временем и ценами табуляция, между ценами пробел. Попытайтесь при помощи какого-то редактора заменить табуляцию на пробел.

 

Также у Вас перепутаны местами колонки. В файле вначале идёт Bid а потом Ask, При помощи перетаскивания поменяйте местами колонки в конструкторе.

[Sasha Plutov]

Добрый день. Скорее всего проблема в том что в Вашем файле используется два разных вида сепараторов, между временем и ценами табуляция, между ценами пробел. Попытайтесь при помощи какого-то редактора заменить табуляцию на пробел.
 
Также у Вас перепутаны местами колонки. В файле вначале идёт Bid а потом Ask, При помощи перетаскивания поменяйте местами колонки в конструкторе.

добрый день. Да точно бид и аск перепутаны, я и не обратил внимание. Колонки в конструкторе перетаскиваются, ок. Но чтобы заменить сепараторы мне надо вручную обработать 173 файла (история с 01.05.2013). Попозже попробую с дюкасовскими тиками поработать.
Хотел проверить различия результатов бектеста на тиках разных компаний, но эта сова того не стоит

 

Просто интересно, а Вы уже бывалый пользователь или имеете отношение к PFsoft? 

Сообщение отредактировал Sasha Plutov: 04 November 2013 - 14:07

[Sergey Kovalyov]

Сергей подскажи, пжлст. Как тики альпарей импортировать. Не получаетсо с датой

 

У Альпари там лажа. Они после точки во времени пишут индекс котировки. Надо его нафиг отрезать. Это не секунды, а просто возрастающий счетчик. Особенно забавно, когда он из 6-тизначного становится 7-мизначным. =)

[Roman]

я не автоматчик, но иногда почти скальпер. Мои запросы не велики . Это гибкие настройки ценового графика и рабочего пространства плюс удобство проведения торговых операций. 

 

То, что все можно настроить под себя это 100%. Что касается торговли, то тут уже каждый сам должен смотреть подходит ему или нет. Насчет скальпинга, есть поддержка тиковых графиков, торговля в один клик(график, матрица, стакан), быстрое управление ордерами/позициями... + все это достаточно быстро )

 

[Sergey Kovalyov]

Насколько вероятна альтернативная ему платформа здесь? Ну хотя бы в перспективе ближайших 2-х лет, например.

 
Попросил Раннева прокомментировать. Ждем. =)

А вот, уже есть ответ http://forexsystems....9-post6163.html

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 04 November 2013 - 15:08

[Vladimir Vladimirovich]

Просто интересно, а Вы уже бывалый пользователь или имеете отношение к PFsoft? 

 

Я сотрудник PFSOFT