Сообщений в теме: 354

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Желаю Всем профитной торговли.

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Итак, продолжим изучение одной из замечательных книг, на мой взгляд, по трейдингу, Марк Дуглас "Зональный трейдинг". Надеюсь, что это поможет многим трейдерам, стать постоянно прибыльными, успешными трейдерами.

"...Успешные трейдеры не испытывают при входе в рынок никаких колебаний и противоречивых чувств и точно так же, свободно и без колебаний, признают, что сделка не сработала. Они без проблем ликвидируют сделку с убытком и при этом не испытывают душевного дискомфорта. Выражаясь иначе, присущий трейдингу риск не приводит к утрате ими дисциплины, концентрации и чувства уверенности. Если вы не в состоянии торговать спокойно, не испытывая при этом какого-либо душевного дискомфорта (в частности, чувства страха), значит, вам еще далеко до принятия связанных с трейдингом рисков. Это является большой проблемой, потому что степень непринятия риска прямо пропорциональна интенсивности усилий, направленных на уход от него. Попытка же уйти от неизбежного чревата катастрофическими последствиями..."

"...Не думаю, что можно еще более простыми словами охарактеризовать различие между стабильными успешными трейдерами и всеми остальными: успешные трейдеры не боятся. Они не боятся, так как сформировали отношение к рынку, допускающее максимальную степень психологической приспособляемости, и это позволяет им открывать и закрывать позиции исходя из того, что сообщает им рынок. В то же время подход успешных трейдеров к торговле исключает безрассудство в действиях..."

"...Когда трейдер объят страхом, то он заведомо проиграл. Он уже не может оценивать возможности и адекватно действовать, потому что страх парализует волю. На физическом плане это выражается в заторможенности, застывании на месте или бегстве прочь от торгового терминала..."

Знакомо неправда ли? Мне не единожды рассказывали о трейдерах, которые уходят от терминала, после открытия сделки. Так вот причина - страх. На мой взгляд, нужно просто честно признаться себе, да боюсь, хочу избавиться от этого, но пока не могу, но хочу. Честность с самим собой, вот ключ к избавлению от всякого рода пороков, в данном случае, от страха. Сумейте честно признаться себе и это Вас покинет, это мой Вам challenge по сегодняшнему уроку.

Желаю благополучия и успехов.

[Nika]

Позвольте дополнить:

Страх, выкл. терминала после входа в сделку, остановка торговой деятельности на несколько дней после просадки и тд - не имеет отношения к психологии в трейдинге. Которая, как уверяют многие - 90% успеха. Переторговка - имеет прямое отношение к психологии. Тильт - сюда же, который случается, как от серии убыточных сделок - так и от серии профитных. Установка закрывать неделю/месяц (а то и день) если не в плюс, то в нуль - болезнь скальперов. - которые больше всех остальных, настроены говорить/читать/писать о психологии. А почему? - а потому что торгуют сетап+интуит или интуит.сетап. Что-то не слышала я от алгоскальперов (тут стоит заметить и от ручников тоже) молотящих до 1000сделок в день - о какой либо психологии. А почему?-а потому что отсутствует интуитивный момент. Кто больше зарабатывает, первые или вторые ? - одинаково. С той лишь разницей, что вторые не ноют (и не думают) а тупо молотят то, что видят. В таком случае, уберите интуит(он же скилз или опыт) оставьте голый сетап и ваша психология, которая гарант успешности на рынке - потеряет всякий смысл. Тут же. Вот пожалста, как вариант. Нет же, продолжают о ней, психологии этой - вещать с каждого угла.

Дисциплина, она же выполнение своих собственных торговых правил. Не можешь? А почему не можешь? Не уверен в своем торговом алгоритме? А чо пришел тогда ? - или тестись дальше. Уверен, но все равно не можешь? Не успеваешь? Проспал? Устал? - напиши робота.

Начинающий трейдер приходит на рынок, начинается книжек этих, пропитается этим всем, где 70% пропаганда психологии, остальные 30 примитивный тех.анализ, а потом понять не может почему он боится. А потому что "тестирование торговых систем/торговых идей/" идет отдельным приложением и не так популярно, как любимая всеми психология. За примером далеко ходить не надо (вырезка из книги Дугласа) вместо того , чтобы написать всего три п. 1. торговая идея 2. тест торговой идеи 3. выход с ней на рынок. - он на целую главу пишет о страхах, что а вот успешные трейдера не боятся, а стало быть если и вы не будете бояться, то будете - как они. Ну просто не бойтесь и все. - рецепт такой от Марка размазанный на 100 страниц.

А почему они не боятся ? Почему об этом он умолчал ? - тема не раскрыта.

Очевидно и говорить об этом смысла нет, что все страхи от отсутствия торговой системы. У любого боящегося рынка, спроси статистику его торговой системы за последние пол года. Не один не покажет. А потому что нет ее. Трейды от фонаря, сегодня я вошел - потому что рынок валится. Завтра я войду - потому что "это ж очевидно, что евро еще долго не будет расти"(с) - с соседнего форума. и тд и тп Торгуют не рынок, а свои ожидания. А ожидания они такие, сегодня одни - завтра другие. Конечно, есть отчего впасть в отчаяние - открыть сделку/закрыть терминал/ и тихо в углу грызть себе ногти - до конца дня. Прав я был или не прав в том, что на прогнозировал седня. Тушите свет, в общем.

Короче, пишите лучше про свечные сетапы, тема психологии настолько избита, что ну просто уже .. не шарман, как минимум.

[Евгения]

Свечные сетапы избиты куда больше чем психология)) Они бедные до полусмерти избиты. Уже 250 лет их избивают, начиная с Мунехисы Хоммы(Сакаты)

[Nika]

Так то оно так, но надо взглянуть стат. на 2014 год. Стесняюсь спросить, где ее можно посмотреть. Топикстартер - есть такая ? Все- таки, то что вы "проповедуете" - это классик. Прайс Экшн. В том смысле, что удивительно если эти классик.свечные паттерны - до сих можно (часто) лицезреть. В смысле, они вот прям нисколько не видоизменились "за сто лет", и продолжают работать по сей день.

Если так, то - это удивительно. - И надо присмотреться внимательней. Я так думаю. )

[Nika]

Что скажите топикстартер (АлексСуперТрейдер)? Согласны ? Ежели нет, "критикуя - предлагайте." )

Мое вью Прайс Экшн /по графику - без стакана/принтов
1. Рынок - живой организм/нет людей, нет сделок
(воспринимать некую часто повторяющуюся загогулину на графике - типа свечи "молот" за закономерность или рыночную неэффективность - в корне не верно. - сегодня она есть, уже через год ее нет. ) Чревато отключением системы/переводом онной "на бумагу" в ожидание лучших времен ("не подходящая фаза рынка для моей торговой системы" - недуг практически всех алготрейдеров)
2. Без понимания ценообразования ( что стоит за этим свечным сетапом - "молот"/почему он именно таким рисуется на графике) игра в слепую. Или бег по кругу в поисках новых свечных загогулин/временных закономерностей. Успел/урвал (всякая закономерность - явление временное) не успел/пялься в график дальше.
3. Не повторяющиеся загогулины надо искать, а места - где рынок (на вашем инструменте, что важно) разворачивает. Почему разворачивает/что этому способствовало/как это выглядит по свечам.- Вместо семи всем известных свечных паттернов - найдутся еще две сотни других.И в условиях флета/ и в тренде и даже в период низкой волатильности.

И в заключении - уровни. Все любые сетапы нужно смотреть от уровней. И никак иначе.

[Povar_my_trade]

честно говоря книга про Зональный трейдинг мне не понравилась! никакого влияния она на меня не повлияла. прочтение середины так и не дало толчок для дальнейшего познания.

 

Про сетапы что хочу сказать. они работают и сейчас просто не так часто как это было к примеру 3 года назад. Отсюда следовало что мне самому пришлось поменять тактику и подход к рынку. Для себя взял метод уровни как основу. Волновой анализ без всяких там Волн Эллиота и без просчетов, так как ценовой график сам показывает направление рынка и его расчет наперед не сильно нужно предсказывать, потому что уровни ценовые расставлены наперед раньше. от них я уже начинаю расписывать план а это главное. Правила которые ты сам расписал работают лучше. Пробой использую если не так четко сформирован сигнал. иногда цена начинает просто застаиваться на одном месте набирая силу и чтобы не гадать куда она пойдет.

 

Принты и стакан и лента и объемы. Я бы ими пользовался и не считаю их лишними. это не индикаторы как таковые а показатели проторгованных зон либо актуальные показатели на данный момент. Объемы уважаю только внутри рынка, там они раскрывают весь потенциал внутридневного диапазона и никак не мешают торговли. Особенно хорошо я их увидел на платформе Ninjatrader

Сообщение отредактировал Povar_my_trade: 27 July 2014 - 10:16

[Alex SuperTrader]

Позвольте дополнить:

Страх, выкл. терминала после входа в сделку, остановка торговой деятельности на несколько дней после просадки и тд - не имеет отношения к психологии в трейдинге. Которая, как уверяют многие - 90% успеха. Переторговка - имеет прямое отношение к психологии. Тильт - сюда же, который случается, как от серии убыточных сделок - так и от серии профитных. Установка закрывать неделю/месяц (а то и день) если не в плюс, то в нуль - болезнь скальперов. - которые больше всех остальных, настроены говорить/читать/писать о психологии. А почему? - а потому что торгуют сетап+интуит или интуит.сетап. Что-то не слышала я от алгоскальперов (тут стоит заметить и от ручников тоже) молотящих до 1000сделок в день - о какой либо психологии. А почему?-а потому что отсутствует интуитивный момент. Кто больше зарабатывает, первые или вторые ? - одинаково. С той лишь разницей, что вторые не ноют (и не думают) а тупо молотят то, что видят. В таком случае, уберите интуит(он же скилз или опыт) оставьте голый сетап и ваша психология, которая гарант успешности на рынке - потеряет всякий смысл. Тут же. Вот пожалста, как вариант. Нет же, продолжают о ней, психологии этой - вещать с каждого угла.

Дисциплина, она же выполнение своих собственных торговых правил. Не можешь? А почему не можешь? Не уверен в своем торговом алгоритме? А чо пришел тогда ? - или тестись дальше. Уверен, но все равно не можешь? Не успеваешь? Проспал? Устал? - напиши робота.

Начинающий трейдер приходит на рынок, начинается книжек этих, пропитается этим всем, где 70% пропаганда психологии, остальные 30 примитивный тех.анализ, а потом понять не может почему он боится. А потому что "тестирование торговых систем/торговых идей/" идет отдельным приложением и не так популярно, как любимая всеми психология. За примером далеко ходить не надо (вырезка из книги Дугласа) вместо того , чтобы написать всего три п. 1. торговая идея 2. тест торговой идеи 3. выход с ней на рынок. - он на целую главу пишет о страхах, что а вот успешные трейдера не боятся, а стало быть если и вы не будете бояться, то будете - как они. Ну просто не бойтесь и все. - рецепт такой от Марка размазанный на 100 страниц.

А почему они не боятся ? Почему об этом он умолчал ? - тема не раскрыта.

Очевидно и говорить об этом смысла нет, что все страхи от отсутствия торговой системы. У любого боящегося рынка, спроси статистику его торговой системы за последние пол года. Не один не покажет. А потому что нет ее. Трейды от фонаря, сегодня я вошел - потому что рынок валится. Завтра я войду - потому что "это ж очевидно, что евро еще долго не будет расти"(с) - с соседнего форума. и тд и тп Торгуют не рынок, а свои ожидания. А ожидания они такие, сегодня одни - завтра другие. Конечно, есть отчего впасть в отчаяние - открыть сделку/закрыть терминал/ и тихо в углу грызть себе ногти - до конца дня. Прав я был или не прав в том, что на прогнозировал седня. Тушите свет, в общем.

Короче, пишите лучше про свечные сетапы, тема психологии настолько избита, что ну просто уже .. не шарман, как минимум.

Здравствуйте.

Спасибо за Ваш пост, все замечательно, Ваша точка зрения понятна, думаю многим полезна.

Дуглас в своей книге коснулся многих глубинных вопросов состояния человека, и это мне нравится в его книге. Трейдинг настолько многогранен, за что я его и люблю, что охватить все одной книгой просто нереально. Как сказал Элдер, в одном из своих интервью, рынок это "Солярис", для жадного он раскрывает его жадность, для трусливого он раскрывает его страхи и т.д. При этом он всегда разный...

Что касается психологии, то на этот счет есть хороший анекдот, когда встречаются два приятеля, один другого спрашивает, ты чего такой грустный, тот отвечает, что мол есть одна проблема у него, он по ночам писается. Первый ему говорит, не горюй, у меня есть знакомый психолог, сходи к нему, он тебе поможет. Тот согласился пойти. Встречаются через пару месяцев, первый такой радостный, второй спрашивает, что перестал писаться? Психолог помог? Тот отвечает, да помог, но писаться не перестал... Приятель смотрит удивленно, это как так? А тот отвечает, я как писался так и писаюсь, но теперь, я этим горжусь!  

Становление и превращение в успешного, постоянно прибыльного трейдера, процесс длительный и разносторонний, и цель этой ветки, помочь на этом пути, всем желающим, и делаем мы это, кто как может, кто своей глубоконравственной критикой, кто реальными предложениями, в любом случае, я благодарен всем. Желаю благополучия и успехов.

[Alex SuperTrader]

Так то оно так, но надо взглянуть стат. на 2014 год. Стесняюсь спросить, где ее можно посмотреть. Топикстартер - есть такая ? Все- таки, то что вы "проповедуете" - это классик. Прайс Экшн. В том смысле, что удивительно если эти классик.свечные паттерны - до сих можно (часто) лицезреть. В смысле, они вот прям нисколько не видоизменились "за сто лет", и продолжают работать по сей день.

Если так, то - это удивительно. - И надо присмотреться внимательней. Я так думаю. )

Здравствуйте.

Если Вас интересует, моя личная персона, то поверьте мне, это того не стоит. В этой ветке помощи, Вы можете сделать то, что считаете нужным, для помощи, всем желающим. Буду рад, если таковая от Вас поступит. Заниматься пустой болтовней, никому не советую, потратите свое драгоценное время, удовлетворите свое собственное я, а толку не будет. Мерятся своими стейтментами или анализировать свою трейдерскую деятельность предлагаю в своих торговых терминалах, опять таки, пользы в этом, для окружающих не вижу.

Желаю всем благополучия и успехов.

[Alex SuperTrader]

Что скажите топикстартер (АлексСуперТрейдер)? Согласны ? Ежели нет, "критикуя - предлагайте." )

Мое вью Прайс Экшн /по графику - без стакана/принтов
1. Рынок - живой организм/нет людей, нет сделок
(воспринимать некую часто повторяющуюся загогулину на графике - типа свечи "молот" за закономерность или рыночную неэффективность - в корне не верно. - сегодня она есть, уже через год ее нет. ) Чревато отключением системы/переводом онной "на бумагу" в ожидание лучших времен ("не подходящая фаза рынка для моей торговой системы" - недуг практически всех алготрейдеров)
2. Без понимания ценообразования ( что стоит за этим свечным сетапом - "молот"/почему он именно таким рисуется на графике) игра в слепую. Или бег по кругу в поисках новых свечных загогулин/временных закономерностей. Успел/урвал (всякая закономерность - явление временное) не успел/пялься в график дальше.
3. Не повторяющиеся загогулины надо искать, а места - где рынок (на вашем инструменте, что важно) разворачивает. Почему разворачивает/что этому способствовало/как это выглядит по свечам.- Вместо семи всем известных свечных паттернов - найдутся еще две сотни других.И в условиях флета/ и в тренде и даже в период низкой волатильности.

И в заключении - уровни. Все любые сетапы нужно смотреть от уровней. И никак иначе.

Здравствуйте.

Спасибо за Ваш пост. Хочу только высказать свое мнение, это не критика, а лишь взгляд со стороны. Будьте проще, Ваш текст на мой взгляд очень заумный, начинающему трейдеру будет многое не понятно. Да и все очень обобщенно. Если хотите дать конкретный материал, то выкладывайте пожалуйста, рисунок.

Желаю успехов.

[Nika]

После того, как Вы со мной три раза поздоровались - я пожалуй воздержусь от комментарий )

Зы. По второму посту: ваша персона здесь никого не интересует, был задан конкретный вопрос о том, как часто можно наблюдать эти паттерны - о которых пишите. Или где можно посмотреть стат.по ним за 2014. Вы их торгуете или я их торгую? Вот человек пришел и ниже отписал: не так часто, как три года назад. А Вы о чем ?
Статьи - это хорошо, прекрасные статьи, я лишь спросила - работает "это" сейчас или нет. Если да, то стоит присмотреться внимательнее (с) Причем тут ваша персон, ничо не поняла.

По третьему: заумный ? Куда еще проще то ?
Поняла я, поняла уже, что дверью ошиблась
Ладно, но статистику по загогулинам это Вы конечно зря не собираете.

Зы.ту Спасибо и вам не хворать

[Alex SuperTrader]

После того, как Вы со мной три раза поздоровались - я пожалуй воздержусь от комментарий )

Зы. По второму посту: ваша персона здесь никого не интересует, был задан конкретный вопрос о том, как часто можно наблюдать эти паттерны - о которых пишите. Или где можно посмотреть стат.по ним за 2014. Вы их торгуете или я их торгую? Вот человек пришел и ниже отписал: не так часто, как три года назад. А Вы о чем ?
Статьи - это хорошо, прекрасные статьи, я лишь спросила - работает "это" сейчас или нет. Если да, то стоит присмотреться внимательнее (с) Причем тут ваша персон, ничо не поняла.

По третьему: заумный ? Куда еще проще то ?
Поняла я, поняла уже, что дверью ошиблась
Ладно, но статистику по загогулинам это Вы конечно зря не собираете.

Зы.ту Спасибо и вам не хворать

Здравствуйте.

С хорошим человеком можно и сто раз поздороваться, если Вас это напрягает, забудьте об этом.

Все паттерны о которых я рассказал, взяты из моего личного опыта, из моего личного архива, из моего личного терминала на котором я работаю в великолепной компании GKFX, которую всем рекомендую (это не реклама, мне за это не платят). На всех графиках четко видны даты образованных сетапов, валютные пары на которых были образованы сетапы, при желании можно у себя проверить и потестить. В конце описания данных торговых ситуаций я указал, что сейчас и повторю: "Не верьте мне, а все проверяйте." Еще раз напоминаю, что цель всего моего и Вашего материала, это оказать посильную помощь в изучении трейдинга, и то о чем я Вам указал выше, это мое желание, чтобы все было проще и доступней. А как Вы преподнесете свой урок другим трейдерам, в какой форме, это уже Ваше дело, сами подумайте и сделайте. Я исхожу из своего опыта, как я начинал и попадись мне на моем пути хоть один толковый трейдер, который просто и доступно поведал бы мне, что делать, а что лучше не делать, то ошибок у меня было бы намного меньше, да и денег бы сохранил не мало.

Вот взять к примеру соседские ветки, я нисколько не умоляю их достоинство, но глядя в них сейчас, спустя почти 4 года в трейдинге, я ничего понять не могу, что уже говорить о новичках, хотя возможно это зависит от моего уровня сознания, видно отстает...

Насчет манеры изложения, если я Вас обидел, извиняюсь, но лично мне трудно даются такого рода тексты. А Вы молодец, ведь то, что Вы откликнулись и выразили свою точку зрения это замечательно, пусть я туго понимаю, но ведь тут есть и очень шустрые ребята, надеюсь они Вас поняли. Поэтому дверью Вы не ошиблись, Вы все сделали верно, за что Вам от меня, спасибо. Пишите смелей, только лучше с рисунками, наглядность всегда работает на 100%.

Желаю всем благополучия и профитной торговли.

[Egor]

"Пишите смелей, только лучше с рисунками"

Спасибо! Доброго вечера! Вот рисунок: ТФ=неделя, тренд=вверх, остальное на рисунке. Как характеризуете ситуацию? Спасибо

Прикрепленные изображения

• 

[Alex SuperTrader]

Вот рисунок: ТФ=неделя, тренд=вверх, остальное на рисунке. Как характеризуете ситуацию? Спасибо

Здравствуйте.

Спасибо за вопрос. То, что у Вас на картинке, в моем представлении, абстракция... Давать характеристику абстракциям, я к сожалению, пока еще не научился, да и честно говоря не хочу. Для трейдера, который работает с тех.анализом, нужна четкая, комплексная картина рынка, а не фрагментарные куски. Поэтому рекомендую Вам начать просмотр данной ветки с самого начала, и за основы работы брать ТФ D1, как гласит заголовок.

Желаю удачи. 

[Nika]

Здравствуйте.

Здравствуйте. Очень порадовал ваш пост.

Я бы с радостью, но 90%букв/расшифровка к картинкам, вам и "новичкам" к сожалению будет непонятна. Не потому что заумно пишу, а потому что - это, как в иностранных языках. Без базового уровня/таблицы времен глаголов - невозможно понять о чем эти пиндосы говорят. Также и в трейдинге, где базовый уровень - это ценообразование. - У форексников с этим беда. И этому есть объяснение, форекс рынок - это график. Я первая задушу того трейдера, который смотрит левел2 на этом рынке, не с целью удачно открыться/закрыться, а в поисках стаканных неэффективностей/закономерностей/расстановки сил и тд. Не думаю, что стоит объяснять почему, не на форуме любителей хорьков, а на форекс форуме Тру ЕСН компании. Так вот, график и только график + внутренняя ликвидность компании = GkFX или правильный Forex.
http://m.youtube.com...h?v=kskK127BU4Y
http://m.youtube.com...h?v=dpZKz0aUv_g
http://m.youtube.com...h?v=kNJjtvCU6FQ
http://m.youtube.com...h?v=gebWyGkzquw

Суть:
Вы смотрите свечи - видите рисунок. Я смотрю свечи - вижу поток ордеров/биды и аски.

Если я ставлю заявку на селл, на тик ниже самой большой заявки в стакане на селл, с целью отбой от уровня, то
Стоп у меня ровно в тик/а потенциал 1 к3/в случае ее не разбора покупателями. Мне есть об кого выйти/ закрыться по стопу (об него же) - он продает/я покупаю. На форекс же рынке - я ничего не вижу. Входить от поддержки/сопротивления/паттерна, где стоп за хай/лой ?- увольте. На основании чего ?- того, что за последний квартал этот сетап хорошо себя показал на истории ? И вот она психология.

Говорить о рынке, не вижу смысла/"моя твоя все равно не понимать" , а вот о психологии в трейдинге - допишу позже/отдельной веткой. Ибо ну просто невероятно раздражает. / месяцами ранее довелось тесно пообщаться с одной группой в полосатых купальниках/форум А. Много интересного вынесла. Хочу поделиться историей и обсудить, если будет конечно такое желание. Ну и есестно поднять немножко контент любимого форума. Не без этого.

[Евгения]

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется — взгляд изнутри

 

 

«Если рынок движется в какую-то сторону,
то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

 

 Наверняка вы не раз задавались вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

 

Без сомнения, вы слышали старую добрую пословицу «Тренд – твой друг». Задумывались ли вы, почему стратегии следования за трендом работают, и почему торговля в направлении тренда является настолько общепризнанным и принятым методом?

 

Причина проста. Тенденция, вероятнее всего, продолжится, нежели прекратится. После того, как движение началось, ему легче продолжить свое имеющееся направление, чем остановиться или, тем более, развернуться. Это одна из аксиом трейдинга.

Мы даем этому явлению различные определения, например, импульс. Какова же его реальная причина? Что на самом деле происходит на рынке, и что действительно движет цену в направлении тренда?

 

Так почему движутся цены?

 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд.

Рынок Форекс является типичным аукционным рынком. Подумайте об обычном аукционе, на котором вы, к примеру, пытаетесь купить картину. Первоначально выставляется низкая цена, затем она постепенно растет все выше и выше, поскольку люди делают более и более высокие ставки. Цены, которую вы видите, это цены, по которой кто-то «готов» купить или продать, и эти цены меняются без совершения сделки или какой-либо покупки и продажи.

Цены, которые мы видим на наших графиках, представляют собой заявки спроса и предложения. Данные цены являются ликвидными, и они предлагаются маркет-мейкерами.
Таким образом, для изменения цены необходимо, чтобы произошло  соответствующее изменение этих заявок спроса и предложений. И это может произойти двумя путями.

Прежде всего, банк – провайдер ликвидности – может просто изменить свои заявки. Представьте себе, они изначально говорят, что готовы продать нам актив по цене 1,32400 (предложение), а затем через 30 секунд они меняют свое мнение и говорят, что на самом деле они готовы продать нам его по цене 1,32450. В этом случае цена лишь подскочила на 5 пунктов. При этом не было совершено никакой сделки, никто ничего не купил и не продал. Просто маркет-мейкер измененил цену своего предложения.

Второй путь, определяющий движение цены – это когда кто-то поглощает рыночную ликвидность. На наших графиках мы видим только лучшие цены Бид и Аск на рынке, но на самом деле имеется большая куча других заявок спроса и предложения по обе стороны от рыночной цены на те или иные суммы, по которым другие банки и участники рынка готовы купить у нас или продать нам данный актив.

 

Если предположить, что имеется лучшее предложение по цене 1,33373 на общую сумму актива 1 000 000 USD, то, если трейдер приходит и выкупает актив на 1 000 000 USD по этой цене, он потребляет всю доступную ликвидность по данной цене, и данное предложение будет удалено. При этом следующим лучшим предложением на рынке будет являться стоящее над ним по цене 1,33377. Таким образом, в этом примере цена подпрыгивает на 0,4 пункта.

Таким образом, в этом втором варианте движение цены осуществляется благодаря потреблению ликвидности посредством спроса на нее со стороны покупателя.

Теперь, когда мы знаем, как меняются цены, мы может попытаться понять, почему развивается тренд.

 

 Так откуда берутся тренды?

 

Давайте предположим, что вы и я оба спекулянты, и я хочу купить 100 000 USD, или 1 лот EURUSD, и вы хотите продать 100 000 USD, или 1 лот, той же самой валютной пары.

Мой ордер на покупку, потребляет ликвидность в цене предложения, а ваш ордер на продажу, потребляет ликвидность в цене заявок спроса (Биды). В этой ситуации, если бы ликвидность на рынке была эквивалентна с обеих сторон, мы бы вызвали расширение спреда. Но, в какую сторону цена действительно завершит свое перемещение, зависит от разницы объемов ликвидности с обеих сторон.

 

Предположим, что один банк предлагает по лучшей цене BID объем актива в 500 000 USD на вашей стороне рынка (на стороне продавцов), а другой банк предлагает цену объемом актива в 500 000 USD на уровень ниже, и так далее вниз. На стороне предложений (на стороне покупателей) банк только предлагает продать объем актива в 10 000 USD по лучшей цене предложения, а другой банк предлагает объем актива на 10 000 USD по цене выше этого уровня, и так далее.

 

Представьте, что мы с вами оба пришли со своими рыночными ордерами. Вы продаете 100 000 USD, и я покупаю ту же сумму, 100 000 USD. Ваша продажа осуществляется по банковским ставкам. Но ставка для 500 000 USD и ваш заказ был только для 100 000 USD, так что ваша заявка была принята и потреблена только на 1/5ю от общей суммы, имеющейся в наличии. При этом осталось в наличии еще 400 000 USD на этом уровне, и, таким образом, цена на самом деле не сдвинулась. Таким образом, высокий уровень ликвидности на нижней стороне препятствует изменению цены даже после продажи.

 

Тем не менее, мой ордер на покупку был бы в 10 раз больше ликвидности на предложение. То есть, если бы я выставил на покупку 100 000 USD, я бы купил 10 000 USD по предложению первого банка, а потом еще 10 000 USD по предложению другого банка, стоящего над ним, а затем следующие 10 000 USD  по предложению еще выше, и так далее. Моя сделка точно такого же размера, как и ваша, вызвала бы движение цены вверх на 10 уровней, по причине отсутствия достаточной ликвидности для ее исполнения по одной цене. Мой ордер потребил бы всю ликвидность, которая предлагалась на первом уровне и на каждом более высоком уровне. Таким образом, перед вами пример двух торговых ордеров равных размеров в обоих направлениях: в одном из них цена вообще не сдвинулась после исполнения вашего ордера из-за большого количества ликвидности на вашей стороне, а в другом цена переместилась на 10 ценовых уровней после исполнения вашего ордера из-за слабой ликвидности наверху.

Следовательно, так будет определяться движение цены. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.

 

Вот как развивается тренд. Прибыль брокера заключается в спреде, поэтому с целью получить свою прибыль, они должны быстро покупать и продавать до наступления изменений цен. Брокер покупает у вас и тут же мгновенно продает эту же самую сумму мне, зарабатывая себе разницу. Все, что дилеру необходимо сделать, это купить и продать почти одновременно, чтобы получить прибыль, что называется спред. Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки.

 

Поскольку цена начинает двигаться вверх, как в представленном выше примере, где дилеры продают со мной, в то время, когда на одной стороне рынка имеется ограниченная ликвидность, дилер, который торговал со мной, сейчас терпит убытки. Если другой трейдер пришел и также совершил покупку у этого же дилера, их потеря может стать больше, потому что они снова вынуждены продавать на быстро движущемся растущем рынке, и могут снова терпеть убытки.

 

Они пытаются сократить дальнейший риск за счет уменьшения количества актива, который они предлагают продать кому-либо еще после меня. Они продали мне, и, чтобы сбалансировать свои книги заявок, им необходимо купить такое же количество актива у кого-то еще по более выгодной цене. Они, конечно же, не хотят продолжать продавать на растущем рынке, потому что это приведет к увеличению их потерь. Их усилия сейчас направлены на покупку с целью отменить свою операцию со мной. Таким образом, чтобы ограничить сумму, которую им, возможно, придется продать кому-либо еще, они уменьшают объем своих предложений. Это, в свою очередь, еще более снижает ликвидность на стороне покупателей, и поэтому цены с еще большей вероятностью продолжают свое движение вверх, когда любые другие трейдеры заходят в рынок с попыткой купить.

 Вот поэтому «Тренд — ваш друг»

 

Это могучая продолжающаяся сила, которая питает сама себя и все больше и больше набирает обороты. Это то, что вызывает импульс. Именно поэтому происходят внутридневные тренды. Это негласная механика тренда.

 

Это дисбаланс между спросом и предложением. Как спрос, так и предложение не имеет ничего общего с покупкой и продажей, как думает большинство любителей. Восходящий тренд не обязательно должен состояться, потому как наряду с людьми, пытающимися купить, есть и люди, пытающиеся продать (тем не менее, он, конечно же, может произойти).

 

Количество трейдеров между покупкой и продажей так же, может быть идеально сбалансировано, как и в предоставленном выше примере, когда вы и я торговали одинаковыми объемами. Тенденция происходит потому, что на продающей стороне рынка ликвидность меньше по сравнению с присутствующим на рынке спросом на данный актив.

 

Итого

 

Таким образом, с обеих сторон на рынке может быть равное количество покупателей и продавцов, таких людей, как вы и я, однако спрос, поступающий с моей стороны, как от покупателя больше, чем запасы ликвидности, имеющиеся в настоящее время на моей стороне рынка, в то время как спрос на вашей стороне меньший, чем присутствующие предложения. Это вызывает тенденцию движения цены в направлении моего спроса, и, как только она произошла, цена будет продолжать идти дальше и дальше в том же направлении.

 

Это объясняет техническую сторону тренда и объясняет происхождение тенденций и продолжение их движения.

Сообщение отредактировал Евгения: 28 July 2014 - 16:43

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Итак продолжим изучать комбинации Торговых сетапов прайс-экшен. Как я уже упоминал в предыдущих постах, в нашем арсенале имеется очень простая, но надежная системка. Выглядит она таким образом, мы видим ключевой уровень перед ценой, и ждем, в случае "резкого" - одной свечой, пробития данного ключевого уровня, мы ждем откат к нему и делаем вход в сторону пробоя. Вход может быть либо "слепым" с помощью отложенного ордера, либо осознанным при наличии сформированного торгового сетапа.

На графике D1 ниже, валютной пары USD/CAD, цена образовала этот замечательный "маневр" и плавно подошла к линии поддержки 1,0707, где даже сформировала торговый сетап "Fakey". Правда сам пин-бар был слабым, но тем не менее, очень даже рабочим.

Что хочется отметить, первое это то, что сделка против основного тренда, следовательно рисковая, второе это то, что торговый сетап был сформирован от уровня "слияния", т.е. мувинги+уровень поддержки, а это дало нам больше шансов на успех.

Что касается цели, наличие перед ценой сильного ключевого уровня 1,0825 вынудило поставить цель на 1,0820 что в принципе отражало требованиям условий входа по правилам ММ это 1 к 2 риск/прибыль, как результат это точное взятие цели, что называется пункт в пункт. Рынок вновь показал нам, что терпение это добродетель, за что мы ему и благодарны. Надеюсь данный материал поможет начинающим трейдерам понять несколько основных вещей, это важность дисциплины и терпения, простота восприятия рынка и важность соблюдения правил ММ.

Желаю всем профитной торговли и успехов. 

 

 

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Итак, продолжим изучение одной из замечательных книг, на мой взгляд, по трейдингу, Марк Дуглас "Зональный трейдинг". Надеюсь, что это поможет многим трейдерам, стать постоянно прибыльными, успешными трейдерами.

"Проблема: нежелание устанавливать правила

Мне еще не приходилось сталкиваться с интересующимся трейдингом человеком, который не противился бы созданию набора правил. Такое сопротивление иногда бывает подспудным. В то же время оно обычно едва уловимо. С одной стороны, мы соглашаемся с резонностью наличия правил, но следовать им не намерены...

...Иными словами, основное, что привлекает нас в трейдинге, - это ничем не ограниченная свобода творческой экспрессии, что является основной причиной, заставляющей нас сопротивляться созданию разного рода правил и ограничений, которые надлежащим образом определяли бы наше поведение. Будто мы попали в Утопию - страну полной свободы, а кто-то вдруг хлопает нас по плечу и говорит: «Слушай, надо разработать кое-какие правила, но это еще не все, тебе придется им следовать».

Проблема: неспособность брать на себя ответственность

Суровая реальность трейдинга такова, что при реализации стремления к стабильности надо для начала согласиться с тем, что независимо от исхода сделки вы целиком и полностью ответственны за результат. Мало кто готов к такому уровню ответственности еще до того, как решиться на карьеру трейдера...

Способом ухода от ответственности является принятие вами бессистемного во всех отношениях стиля торговли. Под бессистемной торговлей понимаются плохо спланированные сделки, которые исполняются вообще без какого-либо предварительно разработанного плана...

...Я общался с бесчисленным множеством трейдеров, которые могли часами анализировать рынок, составляя торговые планы на следующий день. Но затем, вместо того чтобы действовать в соответствии с их же самими разработанными планами, они совершали совершенно противоположные действия. В основе реализованных ими сделок обычно лежали услышанные от друзей идеи или подсказки брокеров. Вероятно, нет нужды говорить о том, что с таким усердием разработанные планы могли бы принести большие деньги, если бы им было суждено оказаться реализованными. Это классический пример того, как желание избежать ответственности приводит к неструктурированному хаотичному трейдингу...

...Трейдингу присуще еще одно свойство, упрощающее отказ от ответственности в пользу бессистемной торговли: любая сделка обладает потенциалом прибыли, причем очень большой прибыли. Эти деньги могут оказаться в вашем кармане вне зависимости от того, являетесь ли вы аналитиком мирового класса или худшим на свете экспертом, берете ли вы на себя ответственность или уходите от нее. Дисциплинированное отношение к трейдингу дается непросто, его формирование требует серьезных усилий. Но, как видите, можно легко уклониться от такого рода ментальной работы в пользу недисциплинированного и бессистемного подхода."

На мой взгляд, здесь трудно поспорить с мистером Дугласом, нужно лишь принять к сведению и реально посмотреть правде в глаза, задав себе вопрос: "А как я осуществляю свою торговлю?"

Желаю благополучия и успехов.

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Итак продолжим изучать комбинации Торговых сетапов прайс-экшен. Как я уже упоминал в предыдущих постах, в нашем арсенале имеется очень простая, но надежная системка. Выглядит она таким образом, мы видим сильный уровень перед ценой, и ждем, в случае "резкого" - одной свечой, пробития данного уровня, мы ждем откат к нему и делаем вход в сторону пробоя. Вход может быть либо "слепым" с помощью отложенного ордера, либо осознанным при наличии сформированного торгового сетапа. Важно отметить, что на вероятность исполнения сетапа оказывает много факторов, но на мой взгляд самым главным является наличие и сила уровня за которым мы ведем наблюдение и от которого собираемся торговать.

На графике D1 ниже, валютной пары USD/CHF, цена образовала этот замечательный "маневр", правда в данном случае у нас добавился отскок на ретесте от 50% всего предыдущего движения вверх, затем отбой от сильного ключевого сопротивления 0,8960 и цена плавно подошла к линии поддержки это была "фига" 0,89 (как многим известно чиф очень любит уровни...) где цена сформировала торговый сетап "Fakey". Правда сам пин-бар был слабым, но тем не менее, очень даже рабочим.

Затем вход в рынок был с четким соблюдением требований ММ, это соотношение риск/прибыль минимум 1 к 2, до сильного ключевого уровня 0,8960 о том что цена преодолеет этот уровень, шансов было мало, но нам в этом и не было необходимости, взять профит 1 к 2 это требование правил управления капиталом. Здесь можно было перевести в б/у(+1), можно было тралить стоп, но это уже другая история.

Хочется отметить, что в этой торговой ситуации я применял комплексный анализ, что советую приучить себя делать постоянно, т.е. не так, что увидел сигнал и вошел в рынок, нет, а именно комплексный анализ с выходом на точку входа. 

Желаю благополучия и успехов.

[Alex SuperTrader]

Здравствуйте.

Итак, продолжим изучение одной из замечательных книг, на мой взгляд, по трейдингу, Марк Дуглас "Зональный трейдинг". Надеюсь, что это поможет многим трейдерам, стать постоянно прибыльными, успешными трейдерами.

"Проблема: зависимость от случайных вознаграждений

Для трейдеров особенно губительна зависимость от случайных побед, так как она оказывается еще одним источником противодействия созданию ментальной структуры, способствующей обретению стабильности.

Проблема: внешний контроль против внутреннего контроля

Одной из фундаментальных причин катастрофических неудач на рынке столь огромного числа успешных людей является то, что своими победами они частично обязаны отточенной способности манипулировать и управлять социальной средой, добиваться от нее желаемого. Всем нам в достаточной степени присуще умение подчинять внешние обстоятельства своей ментальной (внутренней) среде. Дело в том, что на рынке все эти приемы не работают. Рынок не реагирует на попытки манипулировать им (конечно, если вы не глава центрального банка).

Вместо того чтобы тщетно пытаться управлять окружающим и приводить его в соответствие с нашими представлениями о резонности или истинности, можно научиться контролировать самих себя. Взяв под контроль собственное сознание, можно воспринимать информацию под наиболее объективным углом зрения и структурировать ментальную сферу таким образом, чтобы наши действия всегда отвечали нашим интересам..."

На мой взгляд, и здесь трудно поспорить с мистером Дугласом, нужно лишь принять к сведению и начать работать над собой. Хотя это очень сложный и долгий процесс, научиться контролировать самих себя, но при желании осуществимый. Мой Вам challenge по сегодняшнему уроку, это попробуйте ввести контроль за собой на уровень привычки, например составить себе чек-лист контрольных требований на вход в рынок и каждый раз перед входом его прочитывать.

Желаю благополучия и успехов.