Сообщений в теме: 766

[...]

 

 

Ян, понятно, что все имеет свою причину, но вопрос в том, можно ли раздельно определить  причину модели и причину волны?

 

Давайте договоримся о терминах и обсудим.

Под моделью в ТА я знаю что понимается - 4 точки.

1. Что такое волна?

2. Что значит раздельно? У модели и волны разные причины? Или какой смысл Вы вкладываете в раздельное определение?

[nepon]

Пока созревает терминология, могу предложить экземпляры разметки по Нили и ТА в качестве подопытных кроликов.))

Неизвестно куда может занести выяснение причин для волн, но может что толковое и получится. 

За основной образец предлагаю принять последнюю волну (модель расширения на Week - лях)

 

 

От себя дорисовал МП с 5й точкой (чёрная)

 

 

Модель дневного плана (на недельках её нет, но она на "волну" вытягивает)

 

 

 

Сообщение отредактировал nepon: 17 January 2014 - 16:43

[fish]

Давайте договоримся о терминах и обсудим.

Под моделью в ТА я знаю что понимается - 4 точки.

1. Что такое волна?

2. Что значит раздельно? У модели и волны разные причины? Или какой смысл Вы вкладываете в раздельное определение?

Ян, я считаю, как и сказал ранее, что волна не имеет СТ, т.е. не имеет причины. Поэтому  не понятным для меня показалось замечание, что:  « Вы знаете (как из ТА,так и вообще из жизни), что все имеет причину. Почему, рассматривая волны, не учитывать ее?! Только потому, что Эллиот об этом не говорил? Причина есть у всего. Методы нахождения ее известны. Приложить к волнам вполне можно.»

Исходя из этого, и был задан вопрос: «Ян,понятно, что все имеет свою причину, но вопрос в том, можно ли раздельно

определить  причину модели и причину волны?»

 

1.Что такое волна?

 

- у этого понятия есть много определений, в зависимости от того, что исследуется.

 

Я рассматриваю волну на пространстве графика ценовых изменений  как изменение некоторой средней линии и ее осциллятора, потому что для меня представляют интерес, по-сути, не сами волны, а волновые характеристики: частота, амплитуда, пересечение нулевой линии осциллятора,  дивергенции\конвергенции линии осциллятора и средней линии. Эти значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика, в отличие от характеристик и свойств модели расширения и ее целей, которые заданы стационарно.

В этом я нахожу дополнительность  для рассмотрения причины модели и того дуализма, который в этой причине содержится. Иначе, как объяснить (на Вашем примере), что в одном случае идет отработка притяжения, потом  « Движение к целям "задерживается" отработкой 100% - цена должна упасть еще ниже, достичь возможного в рамках модели дна прежде, чем последует отработка таргетов», а в другом : «И наоборот:  прежде достижения НР, идет полноценная отработка целей.»

Если, же, рассматривать волновые динамические  характеристики в дополнение к стационарным характеристикам и следствиям  МР, то мы увидим совпадения в окончании формирования амплитуды средней с тем, или иным уровнем целей МР. Таким образом,  можно более точно судить о том, какой из вариантов сценариев  отработки целей МР развивается, или «задерживается»

в данный момент на данном инструменте.  

[nepon]

Ян,.... можно ли раздельно

определить  причину модели и причину волны?»

 

1.Что такое волна?

 

- у этого понятия есть много определений, в зависимости от того, что исследуется.

 

Я рассматриваю волну на пространстве графика ценовых изменений  как изменение некоторой средней линии и ее осциллятора, потому что для меня представляют интерес, по-сути, не сами волны, а волновые характеристики: частота, амплитуда, пересечение нулевой линии осциллятора,  дивергенции\конвергенции линии осциллятора и средней линии. Эти значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика, в отличие от характеристик и свойств модели расширения и ее целей, которые заданы стационарно.

 

Это уже вылезает за рамки графического анализа. )  

А можно Вас попросить заменить буковки на картинку с комментариями?    Как Вы представляете причину волны и саму волну? Где она начинается и где заканчивается?

[...]

Ян, я считаю, как и сказал ранее, что волна не имеет СТ, т.е. не имеет причины. Поэтому  не понятным для меня показалось замечание, что:  « Вы знаете (как из ТА,так и вообще из жизни), что все имеет причину. Почему, рассматривая волны, не учитывать ее?! Только потому, что Эллиот об этом не говорил? Причина есть у всего. Методы нахождения ее известны. Приложить к волнам вполне можно.»

Исходя из этого, и был задан вопрос: «Ян,понятно, что все имеет свою причину, но вопрос в том, можно ли раздельно

определить  причину модели и причину волны?»

 

1.Что такое волна?

 

- у этого понятия есть много определений, в зависимости от того, что исследуется.

 

Я рассматриваю волну на пространстве графика ценовых изменений  как изменение некоторой средней линии и ее осциллятора, потому что для меня представляют интерес, по-сути, не сами волны, а волновые характеристики: частота, амплитуда, пересечение нулевой линии осциллятора,  дивергенции\конвергенции линии осциллятора и средней линии. Эти значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика, в отличие от характеристик и свойств модели расширения и ее целей, которые заданы стационарно.

В этом я нахожу дополнительность  для рассмотрения причины модели и того дуализма, который в этой причине содержится. Иначе, как объяснить (на Вашем примере), что в одном случае идет отработка притяжения, потом  « Движение к целям "задерживается" отработкой 100% - цена должна упасть еще ниже, достичь возможного в рамках модели дна прежде, чем последует отработка таргетов», а в другом : «И наоборот:  прежде достижения НР, идет полноценная отработка целей.»

Если, же, рассматривать волновые динамические  характеристики в дополнение к стационарным характеристикам и следствиям  МР, то мы увидим совпадения в окончании формирования амплитуды средней с тем, или иным уровнем целей МР. Таким образом,  можно более точно судить о том, какой из вариантов сценариев  отработки целей МР развивается, или «задерживается»

в данный момент на данном инструменте.  

 

Честно говоря, совсем Вас не понимаю.

Сначала говорите, что "волна не имеет СТ, т.е. не имеет причины". Затем прямо противоположное - "все имеет свою причину".

 

"Эти значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика, в отличие от характеристик и свойств модели расширения и ее целей, которые заданы стационарно."

 

Давайте я Вам кое-что расскажу, т.к. момент фундаментальный:

1. нужно понимать разницу между а. движением цены, б. снятием показателей этого движения, в. их анализом и г. прогнозом направления и целей движения.

а. цена, как и все вообще, имеет свою динамику, которую мы называем движением, так как наблюдаем с каждым новым моментом времени изменение ее значений.

б. из цен мы создаем математические модели, индикаторы, делаем графические построения и

в. проводим анализ потока цен, применяя различные инструменты и форматы представления. Для чего? Чтобы

г. спрогнозировать следующий бар, значение, направление и т.д. и т.п.

2. если пункт 1 понимается Вами, то "стационарность" (крайне неудачное, кстати, слово) присутствует только там, где уже известны цены. Т.е. на истории. Показания сняты, с ними произведены все возможные расчеты, построения и любые иные угодные нам действия. Теперь Вы говорите (подразумеваете, как минимум, в приведенной выше фразе), что сделанный анализ статичен в плане результатов и прогноза в том смысле, что не учитывает новую информацию (цены).

 

Здесь мы подходим ко второй части - для чего нами был проведен предыдущий анализ?

Вопрос очень важный, потому что ответ на него сразу расставит по местам все последующее.

Итогом анализа должен быть прогноз. Сам по себе анализ (анализ ради анализа) никому не нужен. Так называемое следование за ценой, тоже анализ. Предполагая, что снимая с объекта новые показания с каждым новым моментом времени, Вы сможете оперативно отреагировать на изменение движения, Вы применяете всяческие производные. Можно так делать? Конечно! Вы же делаете. Только данный способ никогда не даст точного значения, точного момента времени.

Почему не даст?

1. потому что применяются средние всех видов и типов.

2. потому что Ваш анализ a priori не предполагает "стационарного" прогнозирования, как расчета движения до конкретного уровня или момента времени. Я уже не говорю о расчете более сложных прогнозных структур типа протоформ.

Ну, не даст и не надо. Если не надо, если постановка задачи - вижу ряды, строю индикаторы, снимаю дивергенции/конвергенции и ими торгую, то да, не надо.

В ТА совершенно иной тип анализа, который предполагает последующее построение прогноза момента, значения, направления. Того, что Вы считаете "стационарным". Давайте подробнее об этом.

НР - уровень, который цена достигнет и на котором последует разворот, является следствием расчета точек модели. Точки стационарны? Да. Уровень НР стационарен? Да. Чем плоха данная "стационарность"?! Цена не дойдет до НР, не развернется на ней? И дойдет и развернется. Какие бы флуктуации не возникали от момента прогноза до его исполнения - прогноз будет исполнен. Вероятность и точность предельные - до 95%. 5% всегда остаются на ..., не буду развивать эту тему.

Стационарность, когда мы говорим о прогнозе - это всегда заданность. Вы против заданности по формальным или фундаментальным причинам?

Ну хорошо, не важно. Понятно, что Вы однозначно против. Иначе бы не применяли "следование" (а чем еще являются индикаторы и сам подход якобы "по факту" - типа достигли, развернулись, пересеклись теперь действую) там, где очевидна предрешенность/заданность/определенность.

 

"...значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика..."

 

Значения индикаторов да, изменяются. Цена меняется, ее производные тоже. Но эти изменения не отменяют движение к целям, не отменяют момент достижения целей, не отменяют направление движения. Понятно, что Вы исходите из отмены новым старого. Но в ТА это не так.

 

"В этом я нахожу дополнительность  для рассмотрения причины модели и того дуализма, который в этой причине содержится. Иначе, как объяснить (на Вашем примере), что в одном случае идет отработка притяжения, потом  « Движение к целям "задерживается" отработкой 100% - цена должна упасть еще ниже, достичь возможного в рамках модели дна прежде, чем последует отработка таргетов», а в другом : «И наоборот:  прежде достижения НР, идет полноценная отработка целей.»"

 

Понимаю что Вы ищите. Но должен сказать, что ничего дополнительного Вы тут не найдете. Не тот способ поиска:

1. в Причине нет никакой двойственности. Двойственности нет не только в Причине, но и в следствиях ею порождаемых.

2. объясняется как раз очень просто - в обоих случаях примера (и во всех других) идет отработка того, что должно быть (та самая "стационарность", вид с боку) отработано прежде. Это не вопрос каждой отдельно взятой модели (не только МР, а и МДР и МП). Любая модель всего лишь часть общего процесса.

 

"Если, же, рассматривать волновые динамические  характеристики в дополнение к стационарным характеристикам и следствиям  МР, то мы увидим совпадения в окончании формирования амплитуды средней с тем, или иным уровнем целей МР. Таким образом,  можно более точно судить о том, какой из вариантов сценариев  отработки целей МР развивается, или «задерживается» в данный момент на данном инструменте. "

 

По поводу стационарности я высказался. Что из себя представляют "волновые динамические характеристики"?

И присоединяюсь к nepon'y - лучше графически.

[nepon]

 , ... для меня представляют интерес, по-сути, не сами волны, а волновые характеристики: частота, амплитуда, пересечение нулевой линии осциллятора,  дивергенции\конвергенции линии осциллятора и средней линии. Эти значения изменяются динамически, т.е. с приходом каждого нового тика, в отличие от характеристик и свойств модели расширения и ее целей, которые заданы стационарно.

 

Если на графике нет всего того, что представляет для Вас интерес, то напишите (или нарисуйте!).

 

[Tovaroved]

Ребята, там нет стационарных частот, они всё время плывут, делятся, и стремятся засинхронизироваться.

[nepon]

Ребята, там нет стационарных частот, они всё время плывут, делятся, и стремятся засинхронизироваться.

С этим не поспорить!)) Даже в бытовой сети не только 50 Гц . Там тоже всё плывёт, делится и стремится. 

[fish]

Ребята, там нет стационарных частот, они всё время плывут, делятся, и стремятся засинхронизироваться.

Вот, сразу видно, что человек рассматривал вопрос!

Для некоторых стратегий это, может, и не важно, а для других, - очень существенно (тем более с учетом многоплановости ),

 

- оценка подхода  цены к уровню HP,

 

- 100% или 200% ,

- отработки 3х целей, или 5-ти, и уровень принятия решения.

 

 Как следствие одной причины , разные варианты отработки целей – пока не понимаю. То же касается и вопроса разворота уровней МП.

 

 Я так же наблюдаю «плывучесть», но наметился подход к фильтрации этого эффекта, что даст сигналы, которые можно будет протестировать. В сыром виде выкладывать не буду, т.к. половину
сделанной работы никому  не показывают.

Сообщение отредактировал fish: 21 January 2014 - 01:52

[nepon]

Вот, сразу видно, что человек рассматривал вопрос!

Для некоторых стратегий это, может, и не важно, а для других, - очень существенно (тем более с учетом многоплановости ),

 

- оценка подхода  цены к уровню HP,

 

- 100% или 200% ,

- отработки 3х целей, или 5-ти, и уровень принятия решения.

 

 Как следствие одной причины , разные варианты отработки целей – пока не понимаю. То же касается и вопроса разворота уровней МП.

 

 Я так же наблюдаю «плывучесть», но наметился подход к фильтрации этого эффекта, что даст сигналы, которые можно будет протестировать. В сыром виде выкладывать не буду, т.к. половину
сделанной работы никому  не показывают.

 

Вообще честнее и правильнее говорится:-"Дураку пол-дела не показывают". )

 

Однако я так и не понял, что вы пытаетесь рассматривать.

1-Какие ВОЛНЫ?

2-Какой вид анализа используете? 

3-В чём видите связь применяемого Вами вида анализа с графикой по ТА?

4-Приведите пример (графический) связи модели ТА с тем, что Вы подразумеваете под ВОЛНАМИ.

5-Что за    "стратегии с учётом многоплановости" ?

 

Если Вы ясно представляете то, о чём пишите, то помогите и другим взглянуть "Вашими глазами".

Пока не видно даже контуров предмета Ваших исследований. 

Обозначьте! Какие зависимости от чего Вы желаете видеть?

(может быть всё проще, чем Вы думаете?  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Каждый летящий в тебя сегодня камень – это один из разбросанных тобою ранее»

[IgorBY]

Вообще честнее и правильнее говорится:-"Дураку пол-дела не показывают". )

 

Однако я так и не понял, что вы пытаетесь рассматривать.

1-Какие ВОЛНЫ?

2-Какой вид анализа используете? 

3-В чём видите связь применяемого Вами вида анализа с графикой по ТА?

4-Приведите пример (графический) связи модели ТА с тем, что Вы подразумеваете под ВОЛНАМИ.

5-Что за    "стратегии с учётом многоплановости" ?

 

Если Вы ясно представляете то, о чём пишите, то помогите и другим взглянуть "Вашими глазами".

Пока не видно даже контуров предмета Ваших исследований. 

Обозначьте! Какие зависимости от чего Вы желаете видеть?

(может быть всё проще, чем В ы думаете?  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Каждый летящий в тебя сегодня камень – это один из разбросанных тобою ранее»

Что Вы хотите услышать или узнать?  Вам же ясно сказано : задавайте вопросы конкретные  по ситуации(с графиками). У Вас 100 вопросов по текущей сетуации? Так и задавайте их. И на эти конкретные вопросы может быть получите ответы. И так до бесконечности. Где и кто Вам сказал здесь  , что  Вы вдруг научитесь здесь ТА в том виде, в котором многоточки  задумали и реализовали ТА?  От мне кааацаа такого не быват. А Вы задавайте вопросы.... 

[nepon]

Что Вы хотите услышать или узнать?  Вам же ясно сказано : задавайте вопросы конкретные  по ситуации(с графиками). У Вас 100 вопросов по текущей сетуации? Так и задавайте их. И на эти конкретные вопросы может быть получите ответы. И так до бесконечности. Где и кто Вам сказал здесь  , что  Вы вдруг научитесь здесь ТА в том виде, в котором многоточки  задумали и реализовали ТА?  От мне кааацаа такого не быват. А Вы задавайте вопросы.... 

"КТО ТУТ?!" 

 

IgorBY !   Вы в теме?

 

Откуда это Ваше - " Вам же ясно сказано : задавайте вопросы конкретные  по ситуации(с графиками)."?!!

Где сказано? Кем?  

На этой страничке пока только мои графики, ( хотя я и предлагал Яну их удалить). ... и на них больше ответов , чем вопросов.

Вы желаете ответить на вопросы направленные мною и Яном в адрес fish  ?

Не возражаю!  ))   (Только с графиками,... по возможности   )

[AVP]

Если на графике нет всего того, что представляет для Вас интерес, то напишите (или нарисуйте!).

 

05.03 сумма.png

Волны это страшная сила

эксперименты 5-ти летней давности со сложением волн

[nepon]

Волны это страшная сила

11.jpg

эксперименты 5-ти летней давности со сложением волн

Точки причин моделей и причин волн лежат на разных уровнях (планах).

Чтобы получить на выходе хоть какие-то применимые для анализа данные нужно "вычесать идею".)   Единую!!!

А её родимой, пока и не прозвучало. ))

Модели формируются (могут сформироваться) в пропорциях активной волны, но сколько периодов волна будет проявлять свою активность? (я не имею в виду разметку по EWA) Сколько волн нужно складывать? Без дополнительных инструментов трудно определить. Волны "бушуют"  3...максимум 10 периодов. И модели есть смысл принимать к рассмотрению в этих интервалах времени. Но сколько моделей одновременно учитывать?

Этот вопрос пока отдан на откуп взаимодействию правого и левого полушария.))

Геометрических построений на эту тему пока не видел и сам не делал.

Пользуюсь волнами, как "индикатором".   

(На скринах вчерашние "сложения". Что произошло сегодня , видно на мониторах.   )

 

 

 

P.S. Если не складывать волны, а взять только самую активную (она на первом скрине самая "белая-горячая"), то картина выглядит так....

 

 

Сообщение отредактировал nepon: 23 January 2014 - 14:10

[AVP]

Мое радиотехническое образование говорит мне, что эти волны(не ЕВА) для прогноза малопригодны. Причина простая, разложение сигнала на гармоники по Фурье, Z-преобразования, вейвлеты изначально делались для анализа УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛУЧЕННОГО сигнала, т.е. считается что после этого сигнала уже ничего нет. А это значит, разложили сигнал на гармоники->собрали гармоник в кучку->получили исходный сигнал.

[nepon]

Мое радиотехническое образование говорит мне, что эти волны(не ЕВА) для прогноза малопригодны. Причина простая, разложение сигнала на гармоники по Фурье, Z-преобразования, вейвлеты изначально делались для анализа УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛУЧЕННОГО сигнала, т.е. считается что после этого сигнала уже ничего нет. А это значит, разложили сигнал на гармоники->собрали гармоник в кучку->получили исходный сигнал.

Нелогично получается. )

Разложили Волну (EWA)  на подволны, собрали обратно и получили исходную волну.

или  - Модель ТА на реперы....    .... 

И волны EWA, и модели ТА. и вейвлет, всё это "исходные сигналы".

Вы же не строите прогнозы на основании ещё не полученной информации?

Какая информация Вам более понятна, такую вы и используете. И чем больше информации Вы учитываете, тем правильнее будут Ваши выводы.

Разве не показывает вейвлет анализ переломные периоды в поведении цены.?

 Абсолютное значение цены спектральный анализ не даёт конечно, но для этого есть модели ТА   .

[...]

И чем больше информации Вы учитываете, тем правильнее будут Ваши выводы.

 

Совсем необязательно, а часто (мягко говоря) прямо наоборот.

[nepon]

Совсем необязательно, а часто (мягко говоря) прямо наоборот.

Бывает и наоборот.)))  Не всегда отфильтровать полезное  получается. 

[AVP]

Нелогично получается. )

Разложили Волну (EWA)  на подволны, собрали обратно и получили исходную волну.

или  - Модель ТА на реперы....    .... 

И волны EWA, и модели ТА. и вейвлет, всё это "исходные сигналы".

 .

Исходный сигнал - это поток цен. ЕВА, модели ТА - это модели, т.е. упрощение исходного сигнала. Но даже в этом случае, "разобрали, собрали, получили исходный сигнал" и смысл этих действий? Цель-то - предсказать будущее исходного сигнала.

[nepon]

Исходный сигнал - это поток цен. ЕВА, модели ТА - это модели, т.е. упрощение исходного сигнала. Но даже в этом случае, "разобрали, собрали, получили исходный сигнал" и смысл этих действий? Цель-то - предсказать будущее исходного сигнала.

В чём смысл любой диагностики и анализа?

Не изучив всесторонне объект и причины Вы собираетесь ещё  что-то спрогнозировать ?

Какие вообще основания для построения прогнозов у Вас могут быть кроме УЖЕ имеющейся информации в виде моделей и волн? Календарь новостей?))

Можно и из области радиотехники пример взять.)

Какова вероятность того, что радиосигнал  на волне 180 м. услышат космонавты на орбитальной станции?

Пробьётся он через ионосферу?))) Маловероятно для него такое будущее.       ....Хотя и в ней дырьев уже понаделали.)))

И сигналы от других цивилизаций ни  на длинных ни на средних волнах никто не пытается из космоса словить. Знают "прогноз" для таких сигналов.))