Я ничего не "рассчитывал", меня интересовало только наличие или отсутствие зависимости. Точнее, в ту пору у меня была идея создать некоего "автоинвестора", который бы выбирал для инвестирования ПАММы по заданным критериям. Сделать это я пытался так же, как и с обычными системами. Предположить закономерность, оптимизировать на одном участке, провести форвард-тест на другом участке, если форвард-тест показывает приличные результаты, то система рабочая.Расскажите, пожалуйста, как вы рассчитывали вероятность слива и коэффициент корреляции этой вероятности с наличием/отсутствием истории.
С этой целью скачал весь архив альповских ПАММ-счетов (тогда это было в районе 1000 штук), сделал из их доходностей "курсы акций" для WL.
Потом написал скрипт, который отсеивал все ПАММы, удовлетворяющие <какому-то условию> на определенную дату X в прошлом и стал прогонять разные варианты через портфельный тестер.
Одним из вариантов условия выборки было наличие истории за N месяцев.
Так вот, чем больше было N, тем лучше оказывался средний результат. Хотя прибыльной системы все равно не вышло, то есть результат хоть и улучшался, но недостаточно, чтобы получить прибыль в автоматическом режиме. В лучшем случае - около нуля.
Однако вот эта зависимость средней прибыли от длительности истории была достаточно устойчива, то есть сохранялась при смене даты X.
