Сообщений в теме: 384

[Quant]

Не знал.  Сенкс. Тогда Альпы вычёркиваем, остаётся GKFX. ))))) Просто для спредозависимых пипсовщиков критичны данные именно той конторы, где они торгуют. Так-то тики и из Дукаса можно скачать. Кстати, буквально вчера сравнивал их с тиками GKFX - почти один-в-один, различия минимальны даже при раздвижках на сильных движениях.

[Sergey Kovalyov]

остаётся GKFX. )))))

Будет. Я Ранневу напоминаю время от времени, чтобы он не забыл. =)

Пока что можно самостоятельно тики собирать. Я так делаю.


Ну и чтобы было в топик, напомню тем, кто знает и сообщу тем, кто не знает, что наш прекрасный и космический Protrader умеет импортировать котировки (и тиковые тоже) и выполнять тестирование по этим загруженным котировкам. Подробней тут: http://protrader.com...e/read/ipsk/253

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 31 October 2013 - 18:33

[Quant]

Чтобы было в топик, бай стопы всё равно лучше активировать по бид. Просто потому что основная масса смотрит на график бид, и именно пересечение уровня ценой бид воспринимается этой массой как пробой, со всеми возможными последствиями в виде продолжения импульса. Предлагаю не разводить дискуссию на тему, кто двигает цену и как на неё влияет толпа, которая в терминале видит график бид. ) 

 

Ну и совсем в топик. Протрейдер при тестировании на тиках исполняет ордера с проскальзыванием, по цене тика, или по цене ордера? Время исполнения можно задать (например, задаём 300 мс, и тестер исполняет стоп по наихудшему тику за это время)? 

Сообщение отредактировал Quant: 31 October 2013 - 18:56

[Roman]

Насчет построения графиков по бидам/аскам. В контекстном меню графика есть возможность переключится на необходимый режим.

 

[Sergey Kovalyov]

Вопрос с ценой активации стопов не закрыт, пока пособираем отзывы и мнения, потом будем решать окончательно. Мнения и отзывы собираем тут http://forexsystems....lya-stopov.html

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 31 October 2013 - 20:40

[Roman]

В продолжение темы графиков бид/аск. Используя функцию наложения графиков, можно наложить график построенный по бидам на график построенный по аскам:

 

 

Или наоборот )

Сообщение отредактировал Roman: 31 October 2013 - 20:35

[MetaDriver]

Вопрос с ценой активации стопов не закрыт, пока пособираем отзывы и мнения, потом будем решать окончательно. Мнения и отзывы собираем тут http://forexsystems....lya-stopov.html

 

Ссылко не работает.

[Sergey Kovalyov]

Ссылко не работает.

 

Модерская паранойя на марше -- снесли опрос. Пробую порешать это. Пока ждем. Если не получится, то запилим опрос где-то в другом месте.

 

О, оказывается, тут тоже опросы делать можно. =)

[Quant]

Парочка вопросов, похоже, затерялась. Повторю:

 

Протрейдер при тестировании на тиках исполняет ордера с проскальзыванием, по цене тика, или по цене ордера? Время исполнения можно задать (например, задаём 300 мс, и тестер исполняет стоп по наихудшему тику за это время)? 

[Sergey Kovalyov]

Ничего не потерялось. Просто надо было уточнить пару моментов.

 

Протрейдер при тестировании на тиках исполняет ордера с проскальзыванием, по цене тика, или по цене ордера?

 

По цене тика.

 

 

Время исполнения можно задать (например, задаём 300 мс, и тестер исполняет стоп по наихудшему тику за это время)?

 

Есть настройка просто задержки исполнения.

Зачем выбирать худший тик за какой-то промежуток времени, я не понимаю. Ну, кроме как проверить "как будет вести себя мой грааль" при "злых настройках VD". Но для Protrader'а нет VD. =)

Можно обосновать нужность именно такого исполнения в тестере?

[Quant]

Можно обосновать нужность именно такого исполнения в тестере?

Чтобы учесть проскальзывания. Я говорю не о задержке исполнения, а о времени исполнения ордера с момента прихода цены активации до момента фактического исполнения у LP. Можно, конечно, просто задать среднюю величину проскальзывания, но средняя величина - это такая штука... На спокойной ночной торговле она будет один-два пункта, на пробое сильных уровней в волатильное время суток - десятки пунктов. А если задаться временем исполнения ордера (как отложенного, так и рыночного) и считать его постоянным (где-то 300-500 мс), то при наличии тиковой истории можно учесть проскальзывание более аккуратно. Фактически просто рассчитать его.

[Sergey Kovalyov]

Так я ж говорю, что время задержки у насможно указать. Просто непонятно зачем выбирать именно худшую цену исполнения за это заданное время.

 

Есть цена. Робот ее видит. Шлет приказ по этой цене. В тестере стоит задержка на 500 ms (эмулируем тормоз LP). Сделка совершается по тому тику, что будет через 500 ms. Все так понял?

[Quant]

Да, всё так, просто под временем исполнения я имел в виду время с момента активации до момента получения подтверждения от LP. А между собственно исполнением и приходом подтверждения тоже проходит какое-то время, поэтому мы не можем точно знать, по какой цене был бы исполнен ордер. Знаем только, что по одной из тех, которые были между активацией и подтверждением. Кроме того, мы не знаем, кому из LP отправился ордер, и его ли тики мы видим в стакане агрегатора после активации, его тики за время исполнения ордера могут быть и похуже. Поэтому я при тестировании и принимаю исполнение по наихудшему тику. В тесте лучше немного перебдеть...

[Sergey Kovalyov]

1. Время на исполнение от торгового сервера до LP очень мало. Меньше 10 ms -- типичное.

2. Если у нас "торомозной инет", что в среднем ордера открываеюстя за 500 ms (для обычных нормальных условий это много), то ставим в тестере 250 ms и получаем примерно тот момент, когда будет исполнение на LP. Ок, ставим 300, чтобы "чуть немного перебдеть".

 

Ну и не забываем, что тестер -- это не полный симулятор Матрицы, а всего лишь тестер. =)

[Quant]

Логика во всём этом есть, и я с ней почти согласен. Я просто задал вопрос. ))

[Sergey Kovalyov]

В общем, еще главный разработчик это почитает, возможно он увидит что-то, что не увидел я и тогда продолжим обсуждение. =)

[kanua]

Плохо, что время в истории тиков от GKFX даётся только с точность до 1 секунды...

[Roman]

Уже сделали. Добавлена настройка которая позволяет отображать элементы управления ордерами и позициями в левой части панели. Версия с этой опцией будет доступна в следующую пятницу.

 

Доступно обновление с этим функционалом. По дефолту контролы расположены в левой части.

[Sasha Plutov]

Хм, а почему интересно сова у меня распознается как индикатор.

В коде я некоторые параметры сделал внешними переменными. В МТ4 эта версия работает норм, в ПТ3 компилируется 

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  BMMAX Power_buy_sell_3.1.mq4   35.69К   294 Количество загрузок:

[Sasha Plutov]

Хм, а почему интересно сова у меня распознается как индикатор.

В коде я некоторые параметры сделал внешними переменными. В МТ4 эта версия работает норм, в ПТ3 компилируется 

хз, че такое было. В алгостудио переписал версию 1.0 в версию 3.1. У матросов нет вопросов.